Em suma, o VWAP é um acumulado do preço médio em relação ao volume. Seu cálculo começa no início de cada sessão de trading e não descarta nenhum dado ao longo do tempo. Em vez do fechamento da barra, ele usa o preço típico, isto é, a soma dos preços mínimo, de fechamento e máximo, dividido por três.
Por outro lado, a VWMA usa períodos fixos que permitem eliminar dados mais antigos. Seu cálculo é contínuo e abrange várias sessões, ao contrário do VWAP, que é reiniciado no início de cada sessão.
Nenhum dos indicadores é mutuamente exclusivo. É exatamente o oposto: você pode usá-los para complementar suas estratégias de trading de curto e longo prazo com base em seus objetivos e estilo de trading.
O VWAP possui muitas vantagens. No entanto, assim como qualquer outra ferramenta técnica de trading, ele não é perfeito e possui algumas desvantagens. Por essa razão, é essencial que todo trader se familiarize com o indicador antes de aplicá-lo no mercado real.