Na verdade, o fidalgo chamava-se Alonso Quijano e acreditava de tal modo nos ideais cavalheirescos de amor, paz e justiça que decidiu viajar por Espanha defendendo esses valores.
Numa região chamada Mancha, escolheu chamar-se Don Quijote de La Mancha. Apelidou um velho cavalo de Rocinante e elegeu uma mulher para seu ideal a quem dedicou o seu amor: uma camponesa que ele viu como uma dama da nobreza e a quem chamou Dulcineia del Toboso. Dom Quijote, nas suas aventuras levou Sancho Pança, um pobre camponês.