Nem todo site tem sitelinks e isso se deve a vários motivos. Mas, ao mesmo tempo, significa que a otimização apropriada, sobre a qual você aprenderá aqui, permite que você execute essa opção em seu site.
Mas lembre-se: mesmo se você tiver um site otimizado pra isso, eles podem não exibir esses links. Isso acontece quando o Google decide que seus links não serão úteis para o usuário.