Beatriz Lancastre de Almada
9 Supervisão Bancária do BCB O Papel da Supervisão e dos Agentes Privados 1ª Linha de Defesa - área operacional, normas internas, padronizações 2ª Linha de Defesa - controles internos e segregação de funções 3ª Linha de Defesa - Auditoria Interna 4ª Linha de Defesa - Comitê de Auditoria Diretoria Executiva Conselho de Administração Auditoria Externa Outros agentes externos: Agências de rating Analistas de investimentos Bolsas Entidades de classe Imprensa especializada Demais instituições financeiras 9
11 A Supervisão das Instituições Financeiras
12 A Supervisão das Instituições Financeiras
13 A Supervisão das Instituições Financeiras
14 A Supervisão das Instituições Financeiras SRC DINÂMICO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO Sinal./Relat./ Ferramentas SUPERVISOR Infs. Gerenc. e Regulamentares Feedback / Validação PONTO CENTRAL DE CONTATO Ações de Supervisão INSPEÇÕES VEs: RC, RM, RL, RO etc Acompanhamento de Inspeções Realizadas
15 Processo de Ajustes e Saneamento
16 Cronologia dos Fatos Crise financeira internacional Trabalhos cessão de crédito Análise de Viabilidade e Integridade Conclusão de casos críticos sem solução de mercado set.08 mai.10 nov.10 mar.11 jun.12 set./out.12 jun.10 ago.10 jan.11 jun.11 Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise Banco Panamericano Acompanhamento e tratamento das IF Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Saneamentos e soluções de mercado 16
17 O Impacto da Crise de 2008 Impactos menores no Brasil: Bons fundamentos macroeconômicos Sólida regulação e supervisão Incipiência dos mercados locais de derivativos tóxicos e de operações estruturadas de alta complexidade Intensificação do acompanhamento: Liquidez do sistema Riscos de mercado Índices de capitalização do SFN Risco de crédito 17
18 Diagnóstico Correto da Crise 2008/2009 1) pressão na liquidez Crise de ) redução do mercado de cessão de crédito 3) persistência das dificuldades de captação Especialmente em alguns bancos pequenos e médios 18
19 Crise de 2008 Medidas Anti-Crise 2008/2009 Injeção de liquidez em moeda estrangeira Leilões a exportadores Venda de dólares no mercado à vista Leilões de swaps cambiais Injeção de liquidez em moeda nacional Redução de depósitos compulsórios Liquidez a instituições menores Criação do DPGE Estímulo para reativar o mercado de cessões de crédito Trabalhos de fiscalização e análises de viabilidade 19
21 Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Criação do COMEF Aprimoramento do SCR: Detalhamento das operações acima de R$ 1 mil Aumento no número das operações identificadas de 150 milhões para 480 milhões de operações Cobertura superior a 99% do volume de operações de crédito A edição da Resolução 4.019/2011 consolida e amplia as medidas prudenciais preventivas Implantação da C3 Alteração das regras de ingresso no SFN 21
22 Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Compulsório direcionamento de parte dos recursos como incentivo à aquisição, pelos grandes bancos, de ativos originados pelos BPMs Criação do DPGE I e II Baixa de ativos somente com a efetiva transferência dos riscos e benefícios da operação Grandes avanços em termos de supervisão: ferramentas voltadas para a integridade das informações abordagem mais intrusiva com avaliação e questionamentos mais incisivos e frequentes em relação a fragilidades na estrutura de governança, à estratégia de negócios, suas mudanças e perspectivas, com acompanhamento constante da sua efetividade 22
23 Cronologia dos Fatos Crise financeira internacional Trabalhos cessão de crédito Análise de Viabilidade e Integridade Conclusão de casos críticos sem solução de mercado set.08 mai.10 nov.10 mar.11 jun.12 set./out.12 jun.10 ago.10 jan.11 jun.11 Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise Banco Panamericano Acompanhamento e tratamento das IF Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Saneamentos e soluções de mercado 23
24 Resultados das Medidas Saneadoras Mudanças societárias: 6 bancos passaram por alteração ou transferência de controle Regimes Especiais: decretadas 4 liquidações Abertos 17 processos administrativos Aplicadas penas que acumulam mais de 350 anos de inabilitação para atuar no mercado financeiro, além de multas Expedidas 39 comunicações: 21 ao Ministério Público, 8 à CVM, 5 ao Coaf, 3 ao CFC, e 2 à SRF 24
25 Cronologia dos Fatos 2011/2012 Soluções de Mercado Alienações sem a necessidade de assistência, ajustes nos modelos de negócios, capitalizações, etc jan.11 abr.11 set.11 Panamericano Venda assistida pelo FGC e capitalização Regimes Especiais Schahin Venda assistida pelo FGC Matone Venda assistida pelo FGC abr.11 out.11 jun.12 set. a out.12 Morada Intervenção Morada Liquidação Extrajudicial BCdSul Decretação do RAET BCdSul e Prosper - Decretação da Liquidação Extrajudicial BVA - Decretação da Intervenção 25
26 Expressividade das Instituições Submetidas a RE % SFN Banco Ativos Depósitos Cruzeiro do Sul 0,2100 0,3100 BVA 0,1700 0,2400 Morada 0,0200 0,0300 Prosper 0,0100 0,0100 Total 0,4100 0,
27 Cronologia dos Fatos Crise financeira internacional Trabalhos cessão de crédito Análise de Viabilidade e Integridade Conclusão de casos críticos sem solução de mercado set.08 mai.10 nov.10 mar.11 jun.12 set./out.12 jun.10 ago.10 jan.11 jun.11 Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise Banco Panamericano Acompanhamento e tratamento das IF Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Saneamentos e soluções de mercado 27
28 O Segmento de Bancos Pequenos e Médios Os Bancos Pequenos e Médios atuam em nichos de mercado diferenciados: crédito varejo, crédito atacado, tesouraria, negócios e financiamento de veículos. Os créditos são direcionados em sua maior parte para PF e empresas pequenas e médias Representam 15,2% do ativo total do SFN A carteira de crédito responde por 13,7% do crédito total Os depósitos correspondem a 13,1% do depósito total O nível de capitalização é bom. O Índice de Basileia de 17,7% é superior à média do sistema bancário de 16,4% Destaque-se que os BP&M têm apresentado resultados positivos recorrentes. O lucro do segmento no 1º semestre de 2012 foi de R$3,7 bi, equivalente a 13,8% do SFN 28
29 Soluções de Mercado O BCB não conduz ou direciona negócios, não participa, portanto, das negociações entre entes privados, função desempenhada pelos gestores das IFs, os quais respondem pelos atos que praticam e por eventuais prejuízos que causarem a terceiros Na busca por solução privada, as normas de regência afiançam a possibilidade de as IFs buscarem apoio operacional ou financeiro do FGC, que desempenha destacado papel na rede de proteção do SFN diretriz alinhada às melhores práticas internacionais e à evolução observada nos fundos garantidores de outras jurisdições atuação balizada pelo estatuto do Fundo Como integrantes independentes e harmônicos da rede de proteção do SFN, o BCB e o FGC atuam de forma coordenada para a manutenção da estabilidade financeira 29
30 FGC Posição em julho de 2012 Nível de cobertura do FGC, de 2,1% dos valores sujeitos a garantia, o coloca em linha com as melhores práticas internacionais: Ativos líquidos - Ativos que podem ser transformados em caixa - R$16,3 bilhões R$12,0 bilhões R$ 28,3 bilhões Padrão internacional é de 2% Garantia ordinária e a garantia especial cobrem em torno de 99% dos depositantes e 40% dos depósitos do sistema 30
31 Tipos de medidas Medidas prudenciais preventivas Resolução Exigência de plano de solução Restrições operacionais Corretivas Determinação de: Ajustes patrimoniais Controles adicionais Correção de deficiências Regimes especiais Os tipos de medidas e o momento adequado de sua aplicação dependem das características específicas de cada caso concreto 31
32 Regimes Especiais Não sendo possível à IF recuperar-se de per si ou não alcançada solução de mercado, o BCB tem à sua disposição instrumentos de cunho saneador, quais sejam: RAET Intervenção Liquidação extrajudicial 32
33 Resultados das Medidas Saneadoras A solidez de um sistema financeiro não é medida pela quantidade de instituições que são saneadas, mas pela capacidade de o sistema continuar sólido e eficiente. 33
34 Processo de Ajustes e Saneamento Processo conduzido pela Supervisão: identificação, diagnóstico e ação Processo de saneamento salutar Sem a utilização de recursos públicos Redução dos riscos do SFN Manutenção de bancos saudáveis e que não apresentaram problemas de solvência, liquidez ou insubsistências contábeis Aprimoramento da regulação e da Supervisão Aprimoramento da atuação do FGC Saneamento também no sistema não-bancário 34
35 Cronologia dos Fatos Crise financeira internacional Trabalhos cessão de crédito Análise de Viabilidade e Integridade Conclusão de casos críticos sem solução de mercado set.08 mai.10 nov.10 mar.11 jun.12 set./out.12 jun.10 ago.10 jan.11 jun.11 Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise Banco Panamericano Acompanhamento e tratamento das IF Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão Saneamentos e soluções de mercado 35
36 Anthero de Moraes Meirelles Outubro de 2012
Acesso ao Sistema Financeiro Brasileiro Luiz Edson Feltrim Departamento de Organização do Sistema Financeiro Chefe
Plano de Negócio em Instituições Financeiras ao Sistema Financeiro Brasileiro Luiz Edson Feltrim Departamento de Organização do Sistema Financeiro Chefe Resumo ÁREA DE DILID Alexandre Tombini DIFIS DINOR