Acumulação Estatística
Ano 3, No 71, Data 24/08/2009
Nesta semana trago novamente um estudo desenvolvido por mim para aplicação em gráficos de qualquer periodicidade em diversos tipos de ativo. Trata-se da Acumulação Estatística, uma simples combinação de média e desvio padrão com o objetivo de encontrar tendências de curto prazo.
Para calcular este estudo basta ter uma Média Móvel Simples e o seu Desvio Padrão de um período determinado, normalmente 21 barras. De posse destes dados vamos calcular as linhas:
L1 = (Fech - MMS_Fech_21) / DesvPad_Fech_21
L2 = MMS_L1_21
Fech = Fechamento Atual
MMS_Fech_21 = Média Móvel Simples dos preços de fechamento das últimas 21 barras
DesvPad_Fech_21 = Desvio Padrão dos preços de fechamento das últimas 21 barras
MMS_L1_21 = Média Móvel Simples da Linha 1 das últimas 21 barras
Assim, teremos a Linha 1 oscilando entre valores positivos e negativos, cujo valor em módulo corresponde ao percentual do desvio padrão relativo ao último preço versus a média e o sinal mostra o sentido da tendência da última barra.
Com isto, estamos observando uma linha padronizada que mostra a tendência atual do gráfico. Quando criamos uma média móvel desta linha, a Linha 2, atenuamos a velocidade do sinal e conseguimos ver uma tendência confirmada do ativo. Sempre que a Linha 2 for positiva temos compra e quando for negativa temos venda.
Abaixo exemplo do estudo Acumulação Estatística:
Este estudo é um rastreador de tendências e deve ser utilizado em gráficos com volume de negociação alto e constante (PETR4, VALE5, CSNA3 etc) para que os resultados sejam satisfatórios.