A edição de Scorsese opera no sentido de dar um contorno narrativo à saga circense musical de Bob Dylan, buscando entender aquele happening, misto de vaudeville e commedia del’arte, mas trazendo uma mistura de documentário e ficção. Nem tudo o que se vê ali é verdade. Muitas imagens foram captadas do filme Renaldo and Clara, que Dylan realizou à época. O filme não é mencionado por Scorsese, ocultando assim o truque.
O diretor, que fez dois outros filmes com o artista, The Last Waltz e No Direction Home, inclui entrevistas com alguns dos personagens da turnê, iniciando pelo próprio Bob Dylan, que se mostra um tanto reticente em definir seu significado, afirmando de nada lembrar.