Séries históricas - FUT e FUTV – Nelogica Sistemas de Software
Os contratos BMF possuem uma validade limitada e, uma vez atingida a data de vencimento do contrato, o ticker (código do ativo em questão) dele deixa de existir, não podendo mais ser operado.
As Séries Históricas (FUT e FUTV) são compostas pela união dos contratos de um ativo, seguindo a ordem cronológica dos mesmos. Assim, é possível efetuar uma análise do histórico daquele contrato BMF incluindo seus contratos anteriores.
Mas qual a diferença entre FUT e FUTV?
Durante o seu último dia de vigência, é normal que um contrato não seja mais tão operado, sendo preterido em relação ao novo contrato que está começando.
Desta forma, o último dia de um contrato BMF tende a possuir menor volatilidade quando comparado ao contrato novo, sendo menos relevante que o mesmo. Mas se há dois contratos do mesmo ativo sendo negociados simultaneamente, qual será considerado na série histórica?
A diferença entre ambas está justamente no momento de transição entre contratos, sendo que o FUT irá considerar o de maior relevância (volatilidade), e o FUTV irá considerar estritamente o contrato até seu último dia de negociações. Os dados de negociação do último dia de negociação já são desconsiderados da visualização, pois o FUTV já irá considerar o próximo contrato vigente.
Lembre-se de que não é possível operar através das séries históricas, sendo necessário sempre utilizar o contrato atual para o envio de ordens.
Caso haja dúvida sobre qual contrato utilizar, é possível consultar esta informação através do menu Ferramentas > Mais Ferramentas > Calendário de Contratos, conforme abaixo:
Os preços da série histórica estão divergentes do contrato anterior, e agora?
É normal que os preços anteriores da série histórica estejam diferentes, visto que a configuração padrão da plataforma aplica um ajuste para suprir o gap que ocorre na troca de contratos.
Caso deseje visualizar o valor real do contrato anterior, acesse Ferramentas > Ajustes e desabilite a opção Splits e Grupamentos.