O que é mais caro na Europa é a comida, que, "curiosamente", é extremamente subsidiada. Bem mais que aqui.
Ah, e também as moradias, mas aí é fácil de explicar: compare a extensão territorial do Brasil com a de qualquer país europeu. Quantas casas por metro quadrado cabem no Brasil? E na Suíça? Pois é.
Já em relação aos EUA, quase tudo é mais barato lá do que no Brasil. Talvez, talvez!, o que seja mais caro lá são as moradias, e mesmo assim depende da cidade. Obviamente, você tem de comparar as cidades e ajustar pela paridade de poder de compra. Um apartamento no Upper East Side em Nova York será mais caro do que em qualquer cidade brasileira. Mas uma casa boa no Wyoming vai ser mais barata do que em qualquer capital brasileira (de novo, quando ajustado pela paridade do poder de compra).
Moro na Flórida (em Lake Worth) e de fato os aluguéis, pelo menos nas cidades litorâneas, são mais caros (não sei se são mais caros do que no Brasil) e passam de U$1000. No Brasil em São Vicente os aluguéis eram caríssimos mas, além disso, eram cubículos e a cidade era perigosa demais (meu primeiro assalto em 19 anos de vida foi ali). Aqui uma casa de pobre é um verdadeiro luxo para a grande maioria dos brasileiros. Em Muzambinho morava em uma quitinete com aluguel eu acho que uns R$500 numa localização muito boa, porque é uma cidade pacata com menos de 25 mil habitantes no interior, mas é aquele dejeto de infraestrutura que eu já conhecia em qualquer cidade de interior brasileira.
Acredito que haja residências assim nos EUA também em custo menor, mesmo porque o poder de compra do dólar é muito maior. Acho que por aqui nem existe quitinete, por causa da fartura de espaço. Inclusive eu traduzi um artigo comparando os tamanhos das casas dos americanos com relação aos europeus, que pode ser checado aqui.
Em preço à vista, de fato, os preços são bem melhores. Não sei se compensaria comprar uma casa ao invés de alugar. Isso eu tenho que consultar com quem entende do assunto. Pena que esse setor é uma porcaria de regulado, senão teríamos aluguéis de $100, muito provavelmente. É um bom assunto para eu fazer para o meu próximo artigo, aliás (estou terminando um agora sobre carros).
Em saúde talvez no Brasil seja menos caro do que aqui, mas não se iluda que há tratamentos caríssimos no Brasil também. Se houver uma cidade interiorana pequenina aqui, me mudo para lá quando for viável.