Localizada entre a Serra da Canastra e o Lago de Furnas, a cidade de Capitólio possui muitos atrativos naturais. Conhecida por muitos como o "Mar de Minas", o Lago de Furnas é o principal atrativo do município que também possui o maior número de embarcações (barcos e lanchas) do estado de Minas Gerais. Quem visita a cidade encontra um leque de atrações históricas e culturais para todos os gostos.
As belezas da região são surpreendentes: cachoeiras, piscinas naturais, montanhas com trilhas fascinantes que podem ser exploradas por praticantes de trekking, mountain bike, cavalgadas, motociclismo e muitas outras modalidades do turismo de aventura.
Conhecido como o Mar de Minas é a maior extensão de água de Minas Gerais. Um dos maiores e mais limpos lagos artificiais do mundo, pode ser visitado em passeios de lancha, escuna e chalana. Exibe seus imensos cânions, cachoeiras e paisagens de encher os olhos.
O complexo possuí vários pontos para banho e duas belas cachoeiras, a primeira é a do Lago Azul com águas cristalinas e a de baixo deságua direto na represa. O local também é ponto de partida de escunas e lanchas que fazem passeios pelos cânions da represa de Furnas.
Do alto da montanha – onde pode se avistar o Lago de Furnas – há uma capelinha que abriga a imagem da N.Sra dos Desamparados. Os turistas devotos trilham o caminho do Morro do Chapéu para agradecer à santa milagrosa os amparos recebidos.