Browsing TCC Estatística by Author "Ziegelmann, Flavio Augusto"
Browsing Statistics - Undergraduate degree by Author "Ziegelmann, Flavio Augusto"
Desempenho do modelo estocástico de média-varância para o mercado brasileiro de ações 
Hoeltgebaum, Henrique Helfer (2011) [Work completion of graduation]
Os modelos de otimização de carteira de investimento têm ganhado atenção desde o trabalho de média-variância proposto por Markowitz (1952). Esta análise propõe um mecanismo para seleção de um portfólio de ativos, de modo ...
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch : 
Silveira, Rafaela Pereira da (2018) [Work completion of graduation]
Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ...
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH 
Velho, Desireè de Boer (2018) [Work completion of graduation]
O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ...
Modelos de séries temporais com mudança de regime markoviana 
Piper, Michel Charles (2004) [Work completion of graduation]
A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo do tempo. Neste trabalho abordaremos um caso particular de modelos de análise de séries temporais: Modelos com Mudança ...
Modelos GARCH versus modelos com mudança de regime Markoviana na variância 
Zabala, Filipe Jaeger (2004) [Work completion of graduation]
Ao longo dos estudos e análises do comportamento de retornos financeiros percebeu-se que a variância altera-se a cada instante de tempo. Com esta motivação foram introduzidos modelos que tentam explicar esta variabilidade ...