Dicas - Exclusividade para o programa
Veja nesta dica, como deixar seu programa com exclusividade na tela, impedindo que outros softwares sejam executados em conjunto.
Exclusividade para o programa
Ao iniciar a aplicação Delphi, você pode "desabilitar " o shell do Windows (Explorer). Ou seja, é preciso fazer com que após a aplicação ser iniciada, o usuário não tenha como alternar entre programas, acessar outros ícones, etc.