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…targeted for instructional use in the areas of econometric analysis, forecasting, and statistics…
No âmbito da consultoria estatística e computação, apoiamos estudantes, investigadores e técnicos superiores de empresas e outras organizações, em trabalhos, artigos e outros projectos que envolvam a Econometria, Econometria Aplicada, Técnicas de Previsão e Métodos de Previsão.
Como formadores e consultores, há vários anos, temos apoiado inúmeros clientes nesta área, onde o nosso nome foi referenciado nas suas teses ou projectos.
Modelos uniequacionais de regressão linear simples (método dos mínimos quadrados – propriedades amostrais, variâncias dos estimadores, propriedades, coeficiente de determinação R2, formas funcionais…)
Variedade de estimadores: mínimos quadrados, máxima verossimilhança, GMM; para equações simples e sistemas de equações, com dados de corte, séries temporais e dados em painel.
Inferência estatística no modelo de regressão linear simples (hipótese da normalidade, distribuição de probabilidade dos estimadores, intervalo de confiança para os coeficientes de regressão, teste de hipótese sobre os coeficientes da regressão, teste de significância da variável explicativa, análise da variância, previsão…)
Modelo uniequacional de regressão linear múltipla (método dos mínimos quadrados, hipóteses do modelo, pressupostos do modelo, propriedades dos estimadores, coeficiente de determinação…)
Inferência estatísticano modelo de regressão linear múltipla (hipótese de normalidade, estimadores de máxima verosimilhança, testes de hipóteses sobre coeficientes individuais e sobre combinações lineares de coeficientes, testes de hipóteses simultâneas sobre coeficientes e análise da variância, previsão condicional, testes de igualdade dos coeficientes de duas regressões…)
Violação das hipóteses clássicas do modelo uniequacional de regressão linear (níveis de significância, coeficientes, aceitação e rejeição das hipóteses nula e alternativas…)
Heteroscedasticidade (consequências, estimação, testes de detecção…)
Autocorrelação (processos auto-regressivos, teste de Durbin-Watson, estimação, inferência e previsão…)
Métodos de series temporais (ARIMA, GARCH, VAR e VECM, testes de raiz unitária e cointegração, filtro de Kalman)