Métodos Quantitativos Aplicados em Economia e Finanças | FGV-EESP
Introdução ao Gerenciamento e Mensuração do Risco de Crédito
Métodos Quantitativos Aplicados em Economia e Finanças
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Ex-alunos - R$ 1.200,00 à vista
Externos - R$ 1.500,00 à vista
O objetivo é fornecer ao aluno uma introdução ao ferramental necessário para aplicação na prática de métodos quantitativos e da teoria de economia e finanças para a solução de problemas reais de natureza profissional e acadêmica.
Para este curso não será exigido do aluno nenhum conhecimento prévio em programação ou banco de dados. A teoria necessária de modelagem quantitativa, banco de dados e de lógica de programação serão dados no curso.
Para solução de problemas serão utilizados:
- Planilhas Eletrônicas (MS Excel)
- R (www.r-project.org)
- Base de dados SQL
Aulas práticas em laboratório nas quais serão apresentados um ou mais problemas a serem solucionados durante a aula, ou quando for o caso, concluídos em horário extra-aula e a solução discutida na aula seguinte. O conjunto de problemas propostos será definido de acordo com o interesse da turma.
O conteúdo teórico será dado inserido nas aplicações.
Etapas e boas práticas do processo de modelagem quantitativa em Economia e Finanças
Conceitos básicos de programação com exemplos em Excel e R.
Teoria básica para utilização de bancos de dados SQL com exemplos em MS SQL Server e MS Access.
Aplicações a serem propostas incluem problemas em Finanças, Economia e Datamining, por exemplo:
Classificação e Rating de Crédito
Regressões, Clustering
CAPM e Cálculo de Beta com abordagem fundamentalista
Otimização de portfolios de ações e moedas
Valuation de Projetos (Cálculo de TIR)
Interpolação de curvas e superfícies
Precificação de Opções Vanilas e Exóticas
Trading Quantitativo e de Alta Frequência
Modelagem de Câmbio de Equilíbrio
Transmissão de Câmbio para Inflação
Previsão de variáveis macroeconômicas
Data: Janeiro 2017 – 8 dias
14/01/2017 - Sábado
28/01/2017 - Sábado
02/02/2017 - Quinta-feira
04/02/2017 - Sábado
Horário: 2f-6f 19:30 – 22:30
- Preferencialmente ex-alunos dos programas de mestrado profissional e acadêmico da EESP
- Comunidade externa desde que por indicação de alunos, ex-aluno do MPE ou professores da EESP e mediante aprovação da coordenação.