O WordPress suporta vídeos, imagens, galerias e diversos outros formatos que permitem que você incorpore o conteúdo apenas copiando e colando o endereço e colando no editor de textos.
Digamos que você queira colocar o vídeo do YouTube abaixo no seu blog. Você vai em compartilhar (ou copia o link da barra do seu navegador) e cola no na area de texto do do post ou página do seu WordPress.
Ao colar, o vídeo carregará automaticamente. Ou seja, o conteúdo que você verá ao colar o link, será o vídeo que você optou por exibir em seu site.
Para inserir um vídeo que esteja no seu computador, o processo é um pouco mais complicado (mas nada de outro mundo). O processo é similar ao envio de uma imagem. Você clica em Adicionar Mídia, o botão que fica na parte superior do editor de conteúdos do WordPress.
Como pode perceber acima, foi feito o upload do vídeo e você pode visualiza-lo em sua galeria multimedia.