Ah, mas é muito simples! Baixe um gerenciador de downloads de sua preferência (recomendamos o JDOWNLOADER. Uma vez aberto o programa, basta você copiar o link, e ele o recebe automaticamente).
Para o site Mega, há uma dica melhor ainda. Crie uma conta grátis no site, e depois de tê-la criado e logado na conta, acesse e instale o programa Mega Sync. Ele baixa com muita tranquilidade deste site, sem crises ou falhas.