Bolsa 10/19375-6 - Inferência não paramétrica, Análise de séries temporais - BV FAPESP
Processo: 10/19375-6
Assunto(s): Inferência não paramétrica Análise de séries temporais
Valk (2011) propõe métodos para classificação eagrupamento de séries temporais baseados em quase U-estatísticas. Como núcleos das U-estatísticas são utilizadas métricas baseadas em ferramentas bem conhecidas na literatura de séries temporais,tais como o periodograma e a autocorrelação amostral. Os resultados assintóticos obtidos não dependem qualitativamente do núcleo utilizado. Este projeto tem por objetivo generalizar os resultados de Valk (2011) para: incorporar outras métricas como núcleo da quase U-estatística de teste; estender a classe de modelos aos quais o método é aplicado, com atenção especial aos modelos com outliers e generalizar os resultados assintóticos para séries temporais com dependência. Os objetivos dão continuidade ao projeto de doutorado FAPESP 2007/02767-6 e se inserem nos itens 2 e 4 do Projeto Temático 2008/51097-6.