Quant FIM | Bozano Investimentos
Fundamental FIA
Quant FIM
Os fundos Quantitativos da Bozano Investimentos utilizam um rigoroso processo científico, pautado em modelagem matemática e ciência de dados, para buscar ou aprimorar oportunidades de investimento no mercado. O processo sistemático elimina viéses cognitivos e possibilita rígida gestão de risco para a carteira. Nossos modelos partem de comprovada experiência empírica e inúmeros trabalhos acadêmicos na área de finanças, atuando nos mais líquidos instrumentos nos mercados globais.
Gestão Quantitativa. Uma estratégia quantitativa consiste na implementação de uma metodologia de investimento. Esta estratégia pode ser a tradução de uma tomada de decisão de um gestor em um processo sistemático, ou uma forma pré-definida de capturar prêmios de risco no mercado. O uso de algotitmos permite que as hipóteses de investimento sejam testadas e passem por um rigoroso processo científico antes que sejam colocadas em prática. A chave para obter retornos de longo prazo é a adequada combinação de estratégias com valor esperado positivo e um sistema consistente de execução.
Diversificação do portfolio. A carteira é construída a partir de teses de investimento independentes entre si, visando um portfólio diversificado, com retornos consistentes e baixa concentração de risco. A combinação das teses se traduz em retornos estáveis e maior robustez tanto em períodos de expansão econômica, como nos períodos de crise.
Descorrelação. A metodologia de múltiplas teses proporciona ao fundo fontes alternativas de retorno. Por isso, no longo prazo, o produto final tende a ser descorrelacionado dos principais índices e da indústria de multimercados.
Gestão de risco. Por construção, não há concentração de risco entre as estratégias, além de existir controle de risco individual com métricas de stop automático.
Pesquisa está no nosso DNA. A equipe de gestão, com sólido background acadêmico, está junta há mais de sete anos, desenvolvendo estratégias quantitativas com retornos consistentes. Nosso tempo é dedicado prioritariamente à pesquisa e construção de novas estratégias de investimento.
O fundo Bozano Quant FIM tem como objetivo superar o DI, utilizando-se de estratégias quantitativas.
O fundo tem por objetivo a superação do DI no longo prazo, por meio de gestão quantitativa.
A carteira é construída a partir de estratégias não correlacionadas, que exploram ineficiências de curto prazo e prêmios de risco independentes, atuando nos mercados globais e utilizando instrumentos altamente líquidos. Os modelos partem de comprovada experiência empírica e inúmeros trabalhos acadêmicos na área de Finanças.