Previsão do volume exportado para a fruticultura brasileira via análise de séries temporais: uma abordagem ARIMA/GARCH | Revista Produção Online Revista Produção Online
Previsão do volume exportado para a fruticultura brasileira via análise de séries temporais: uma abordagem ARIMA/GARCH
Antônio Pires Crisóstomo Universidade Federal do Vale do São Francisco
https://doi.org/10.14488/1676-1901.v15i2.1926
Fruticultura exportadora. Previsão. Séries Temporais. Modelos ARIMA. Modelos GARCH
O objetivo deste trabalho foi propor modelos de previsão econométricos para o volume exportado da fruticultura brasileira, com vistas a auxiliar o planejamento e controle de sua produção, motivado também pela constatação de poucos estudos publicados tratando desse tema. Nesse sentido, empregou-se os modelos ARIMA/GARCH, considerando-se, outrossim, a ocorrência de uma sazonalidade estocástica multiplicativa nessas séries históricas. Foram coletadas 300 observações de peso líquido (kg) exportado entre jan/1989 a dez/2013 das seguintes frutas: abacaxi, banana, laranja, limão-lima, maçã, mamão, manga, melancia, melão e uva, cujo critério de seleção foi a sua importância na pauta de exportação frutícola, pois representavam 97% do total de dólares recebidos e 99% do volume vendido em 2010, de uma população de 28 tipos de frutas exportadas. Os resultados indicam que só não foi observada a existência de sazonalidade multiplicativa de 12 meses na banana e na manga. Por outro lado, foram identificadas dois grupos de frutas: (1) as que são exportadas continuamente, e (2) as que possuem picos de exportação. Sobre a qualidade dos modelos de previsão, eles foram considerados satisfatórios para seis das dez frutas analisadas. Quanto à volatilidade, verificou-se uma alta persistência das séries da banana e do mamão, apontando para a existência de uma quebra estrutural na série de dados, que pode estar associada às crises econômicas ocorridas nos últimos 17 anos.
Professor Mestre do Colegiado de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Antônio Pires Crisóstomo, Universidade Federal do Vale do São Francisco
Professor Doutor do Colegiado de Engenharia de Produção da Univerisdade Federal do Vale do São Francisco
Oliveira, A. M. B. de, & Crisóstomo, A. P. (2015). Previsão do volume exportado para a fruticultura brasileira via análise de séries temporais: uma abordagem ARIMA/GARCH. Revista Produção Online, 15(2), 553–572. https://doi.org/10.14488/1676-1901.v15i2.1926