Browsing by Subject "Ativos financeiros de renda fixa"
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação 
Azevedo, Rafael Moura (2010-10-20)
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ...
Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático 
Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros 
Carvalho, Pedro Calmanowitz (2008-01)
Este trabalho tem como objetivo construir estruturas a termo da taxa de juros de títulos públicos brasileiros através do uso de modelos estatísticos paramétricos. Estudou-se a capacidade de ajuste de modelos distintos do ...
Concentrated ownership and equilibrium asset prices 
Haddad, Valentin (2012-12)
Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Desempenho e características de fundos de investimentos em renda fixa investidos por regimes próprios de previdência social 
Almeida, Bernardo Kurka de (2016-12-13)
This work analyses the performance, characteristics and persistence of Brazilian bond-funds, that received investments from Regimes de Próprios de Previdência Social (BaseRPPS). Their performance was compared with a sample ...
Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios 
Araújo, Aloísio Pessoa de; Orrillo, J.; Pascoa, Mario Rui (Blackwell Publishers, 2000-01)
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado 
Silva, João Pedro Guimarães da (2018)
Experiments with the Lucas asset pricing model 
Asparouhova, Elena; Bossaerts, Peter; Roy, Nilanjan; Zame, William (2012-12)
Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...
Milan, Pedro Luiz Albertin Bono (2017-02-14)
Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de; Lund, Bruno (Sociedade Brasileira de Econometria, 2014-11-14)
Imunização de carteiras de renda fixa via um modelo paramétrico exponencial 
Lund, Bruno Pereira (2007-12)
Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda xa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. ...