Bolsa 20/15870-4 - Sistemas dinâmicos, Equações diferenciais estocásticas - BV FAPESP
Processo: 20/15870-4
Assunto(s): Sistemas dinâmicos Equações diferenciais estocásticas Movimento browniano Processos de Markov
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar a integração estocástica de Wiener e de Itô, compreender conceitos pertinentes ao desenvolvimento desta teoria, tais como a propriedade de Markov, movimento browniano e martingale, e aplicar a Fórmula de Itô para determinar possíveis soluções de equações diferenciais estocásticas. Pretende-se ainda propiciarão candidato uma experiência com a pesquisa na área de sistemas dinâmicos estocásticos.