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AVALIAR A SOLIDEZDE UM BANCO
A avaliação da solidez de um banco decorre da análise integrada de um conjunto de indicadores e rácios, não podendo ser limitada à análise isolada de um ou outro indicador relativo.
Apesar dos rácios de capital se assumirem como os indicadores mais relevantes para a avaliação da robustez/solvabilidade de um banco, a análise complementar ao grau de alavancagem e à qualidade dos activos em Balanço mostra-se particularmente importante, isto não descurando os indicadores mais utilizados no que respeita a liquidez e rendibilidade – critérios que são naturalmente tidos em conta para análise das instituições financeiras.
Os principais tipos de rácios utilizados para analisar a solidez de um banco são os seguintes:
Os Bancos têm a obrigatoriedade de manter determinados valores de capital - requisitos para que a Instituição tenha capital suficiente para suster perdas operacionais e ainda honrar os capitais dos depositantes, funcionando como uma margem de segurança para fazer face a prejuízos inesperados. Os Tiers foram uma forma encontrada pelo Comité de Basileia para categorizar os elementos de capital próprio das entidades financeiras de acordo com a qualidade e capacidade de absorção de perdas, sendo actualmente utilizadas pelas entidades reguladoras do sistema financeiro. A Tier 1 é uma dessas categorias e corresponde aos elementos de capital de maior qualidade, os quais são totalmente absorventes de perdas e precisam de estar sempre disponíveis. Ainda que existam outros rácios de capital, o indicador mais relevante acaba por ser o rácio de capital core TIER 1 (atendendo a que é o mais exigente) e que se traduz no rácio entre os capitais próprios core do banco (capitais próprios, reservas, acções preferenciais não resgatáveis, etc) e os activos ponderados pelo risco de crédito. Já os activos ponderados pelo risco são a totalidade dos activos detidos pelo banco, ponderados por risco de crédito de acordo com pesos fornecidos pelo regulador (usualmente, o banco central do país). A maioria dos bancos centrais segue as orientações emitidas pelo Bank of International Settlements (BIS) por forma a atribuir pesos aos diferentes activos. Activos como dinheiro geralmente têm um peso zero, enquanto empréstimos sem colateral podem ter um peso de 100%. Refira-se que o valor mínimo exigido para este rácio a atingir pelos Bancos Portugueses e Europeus fixou-se nos 9% até Junho de 2012 – isto mediante os últimos estudos realizados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA). Rácios de Alavancagem e qualidade de Activos
O indicador de alavancagem mais relevante centra-se na evolução do Rácio Crédito/Depósitos, também conhecido como rácio de Transformação, o qual espelha o peso do crédito concedido pelas instituições financeiras em função dos seus Depósitos Totais. Por definição, quanto maior o valor do rácio de Transformação, maior é o grau de alavancagem do Banco.
Em relação à qualidade de Activos detidos em Balanço, destaca-se sobretudo a necessária prudência e diversificação na concessão de crédito – nomeadamente ostentando um mix equilibrado entre particulares e empresas. Os indicadores mais utilizados para a medição do risco de crédito e/ou o tipo de política de crédito seguida pelo Banco (Prudente/liberal) são o Rácio de Crédito Vencido (crédito em incumprimento) – representa a percentagem do crédito concedido e que está por regularizar – bem como o Rácio de Cobertura por Provisões, o qual avalia o grau de cobertura dos créditos vencidos por provisões.
O risco de liquidez resulta da incapacidade dos Bancos poderem dispor, em qualquer momento, dos fundos necessários para satisfazer todos os compromissos a um custo aceitável e compensador. O grau de liquidez de um Banco permite demonstrar que o mesmo é seguro, reduz a dimensão do prémio de risco e permite também recorrer a vendas desfavoráveis e evitar o recurso sistémico ao mercado monetário. Não obstante, torna-se evidente que os activos mais líquidos tendem a reduzir a rendibilidade dos Bancos, pelo que estes procuram deter o mínimo possível deste tipo de activos – apenas o necessário para satisfazer as suas necessidades operacionais de liquidez. A posição de liquidez de um Banco é medida pela diferença entre os activos líquidos disponíveis nos próximos 30 dias e as responsabilidades exigíveis no mesmo período, ao passo que alguns dos rácios mais utilizados sobre a liquidez dos bancos passam pela percentagem de Depósitos, Créditos Concedidos e Aplicações de Curto prazo em função dos respectivos Activos totais. Destaque ainda para o rácio de liquidez que é apurado dividindo o activo total pelo passivo total ajustado ao mismatch negativo de cada um dos prazos residuais de vencimento considerados, ao passo que a leitura do Índice de Liquidez (IL) – quociente entre Passivos e Activos Ponderados – indica que se o IL for inferior a 1 verifica-se um mismatch que é tanto maior quanto menor for o índice, ou seja, os recursos de curto prazo financiam activos de prazo mais longos.
Este tipo de indicadores são particularmente importantes uma vez que se consubstanciam em instrumentos de medidas de desempenho económico que são utilizados como indicadores de eficiência de gestão e/ou medida da capacidade da empresa em gerar resultados. Do ponto de vista estrito do sector financeiro, realçamos a importância de indicadores como o Cost To Income e a própria Rentabilidade dos Capitais Próprios. O primeiro traduz o quociente entre os custos de estrutura (equivalentes à soma das depreciações e amortizações, custos com pessoal e gastos administrativos) e o respectivo Produto Bancário, ao passo que o segundo indica o desempenho dos capitais investidos na empresa medido pelo rácio entre os resultados líquidos do exercício e os Capitais próprios totais.
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