Giro de carteira – Plug and Trade
Giro de carteira
17 de maio de 2022 18:11
Esta estratégia reequilibra uma carteira de ativos. Tendo como base a quantidade atual de cada ativo na carteira e um percentual alvo de participação destes e de eventuais novos ativos, o robô calcula as ordens de compra e/ou de venda necessárias para atingir os percentuais solicitados de cada ativo.
Obs.: A lista de ativos deve conter 2 ativos no mínimo.
Segue um passo-a-passo para um assessor enviar uma ordem Giro de Carteira:
Criar a planilha com os códigos das ações/opções, as quantidades atuais das respectivas carteiras dos clientes (podem ser zero se o cliente não tiver o ativo), o alvo em percentual (quanto o valor deste ativo representará em termos percentuais após a realização das operações) e a conta cliente. A conta deve constar apenas na primeira linha do primeiro ativo de uma ordem.
Entrar na opção Ferramentas/Importação de ordens (basket).
Verificar se os campos Ativo, Qtd., Pr. lim, Alvo % e Ap./ret.financ. estão marcados. O campo Pr.lim. é opcional. Se não for incluído na planilha, este campo deve ser desmarcado e as ordens serão enviadas a mercado.
Após clicar no executar, o sistema enviará uma notificação via push que aparecerá no app da XP Investimentos. Neste momento, o status no Fast Trader será "push pendente". Para cada conta/cliente, o sistema gerará uma Ordem Robô (# virtual order).
O cliente tem 3 opções: rejeitar, alterar ou aceitar. Se ele rejeitar, terá status Push rejected by user. Se ele aceitar e for o padrão, aparecerá com status Inativa. Se ele aceitar e o assessor selecionou para enviar a ordem já Ativa, esse status aparecerá na lista da Grade Ordens Robô no Fast Trader. Se ele alterar, vai aparecer na lista "Ordens Robô" do Fast Trader no histórico de alteração da ordem e, embaixo do botão Alterar na tela de alteração, vai aparecer uma caixa de texto com o ID do Push.
Se o próprio usuário quiser enviar a ordem Giro de Carteira, haverá 3 maneiras:
Importar a planilha conforme o passo-a-passo descrito acima.
Acessar o menu "+Comprar/Spread/Giro de Carteira" e colar os dados copiados de uma planilha.
Acessar o menu "+Comprar/Spread/Giro de Carteira" e digitar os dados diretamente nesta tela.
É possível usar o campo Tipo do painel de Filtro de Ordens e marcar Push (ordens enviadas para o usuário autorizar) e/ou não Push (ordens normais).
O código do ativo que será comprado ou vendido. Não há limite para a quantidade de ativos (Obrigatório).
Quantidade do ativo em carteira antes da execução deste "Giro de Carteira". No caso de inclusão de um ativo na carteira, a quantidade deverá ser mantida em branco ou zero (Opcional).
Limite Preço
Atribui um preço limite ao ativo. Se não for enviado/digitado, a ordem será enviada a mercado. Se não for possível executar uma perna, nenhuma executará. Não tem efeito se o campo Seguir TWAP estiver marcado (Opcional).
Alvo (%)
Peso em percentual do valor financeiro desejado após o reequilíbrio da carteira. Deve conter um valor entre -100 e 100 (obrigatório).
Aporte/retirada $
Permite o aporte (valor positivo) ou a retirada de capital da carteira (valor negativo). Pode ser um valor financeiro (Financ. $) ou um percentual (Perc.). O usuário deve digitar zero se não houver aporte ou retirada (Obrigatório).
Corretagem e Taxas (%)
Aplica um percentual ao volume operado para calcular as corretagens e taxas de forma que esses valores não façam com que a nota de corretagem seja superior ao aporte.
Obs: O usuário deve digitar zero se não quiser descontar estes valores (Obrigatório).
Informa se a estratégia deve apregoar (somente usado se Seguir TWAP estiver marcado).
Inverter Financ.$
Inverte a lógica do campo Aporte/retirada $ (Opcional).
Se marcado, ajustará a quantidade operada também no mercado fracionário para ficar mais próximo do alvo (%) desejado.
Seguir TWAP
Se ativado, limita a quantidade total executada ao longo do tempo para que a estratégia seja distribuída de forma uniforme ao longo do tempo total de execução. Torna o campo Limite Preço sem efeito (Opcional).
Só será habilitado se TWAP estiver marcado. Define o intervalo de tempo para as execuções parciais das ordens individuais (Opcional).
Ignorar tún. de leilão
Se ativo, permitirá que o Robô tente apregoar em preços fora do túnel de leilão da bolsa. Isso poderá gerar rejeições de ofertas ou leilões. (Opcional)
O campo tempo de execução é ativado após o aceite do push do cliente.
Ex: O assessor coloca uma ordem no início do dia. Se o cliente aceitar o push às 12h, o robô irá executar desta hora até a hora limite configurada no campo tempo de execução.
Não é possível colocar posições vendidas e enviar em uma basket.
As células que representam números devem estar formatadas como número na planilha.
Se um dos ativos estiver fora do limite de preço, a execução será suspensa até que o ativo volte a ficar dentro do limite configurado no campo Limite de preço.