(iii) Os cenários de choques futuros são aplicados aos fatores de risco das posições da sala de negociação mencionados no Artigo 325.º-BH, n.º 3, e que são considerados modeláveis de acordo com o Artigo 325.º-BF;
(iv) As entradas de dados utilizadas para determinar os cenários de choques futuros aplicáveis aos fatores de risco modeláveis são calibradas segundo dados históricos do período anterior de 12 meses. Esses dados são atualizados pelo menos mensalmente;
(v) salvo disposição em contrário no presente artigo, o modelo interno da instituição é baseado nos mesmos pressupostos de modelação utilizados para o cálculo da medida de risco de perda esperada condicional mencionada no artigo 325.º-BB, n.º 1, alínea a);
(b) o número de excessos é igual ao valor mais elevado entre o número de excessos no que se refere a variações hipotéticas e às variações reais no valor da carteira;
7. As autoridades competentes devem controlar a adequação do fator de multiplicação mencionado no n.º 4 ou a conformidade de uma sala de negociação aos requisitos das verificações a posteriori mencionados no n.º 1. As instituições devem notificar imediatamente as autoridades competentes, e em qualquer caso no prazo máximo de cinco dias úteis após a sua ocorrência, sobre os excessos constatados no seu programa de verificações a posteriori e fornecer uma explicação para tais excessos.
8. Em derrogação dos n.ºs 2 e 5, as autoridades competentes podem permitir a uma instituição não contar um excesso, caso uma variação correspondente a um dia no valor da carteira que exceda o montante do valor em risco relacionado calculado pelo modelo interno dessa instituição seja atribuível a um fator de risco não modelável. Para tal, a instituição demonstra às autoridades competentes que a medida do risco do cenário de esforço calculada de acordo com o Artigo 325.º-BL para este fator de risco não modelável é superior à diferença positiva entre o valor da carteira da instituição e o montante do valor em risco relacionado.