Testes de estresse do BC mostram bancos solventes | Valor Econômico
21/03/2012 às 17h30
Testes de estresse do BC mostram bancos solventes
VALOR - BRASÍLIA - Testes de estresse feitos pelo Banco Central (BC) indicam que nenhum banco no Brasil chegaria a quebrar se a inadimplência da carteira de crédito do sistema financeiro subisse dos atuais 4% para 15%. "Ninguém ficaria insolvente", disse nesta quarta-feira o diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles, ao comentar o resultado dos testes, apresentado no Relatório de Estabilidade Financeira.
No entanto, haveria a necessidade de capitalização, segundo a publicação semestral. Isso porque o índice de Basileia, que mede a razão entre patrimônio de referência e volume de ativos ponderado pelo risco, cairia para 10,5% no caso de algumas instituições, nível abaixo do mínimo exigido (11%).
Para que houvesse instituições insolventes (com patrimônio líquido negativo), a taxa média de inadimplência teria que chegar a 16,5%. Nessa situação extrema, os insolventes representariam 1,7% dos ativos do sistema.
Os testes, realizados no segundo semestre do ano passado, mostraram que o índice de Basileia do sistema bancário estava em 16,3%. Justamente por causa dessa "gordura" em relação ao mínimo exigido é que não haveria quebradeira de bancos na hipótese de a inadimplência chegar a 15%.
Para chegar ao cenário de estresse que quase quadruplicaria a inadimplência, o BC tomou como hipótese uma taxa de câmbio a R$ 3,59 por dólar e uma taxa básica de juros em 28% ao ano, níveis vistos em situações de grande instabilidade dos mercados financeiros no passado. A hipótese tomada em relação ao nível de atividade econômica também é catastrófica, pois o Produto Interno Bruto (PIB) cairia 5%.
Embora na média do sistema o índice de Basileia caísse abaixo de 11%, nem todas as instituições financeiras ficariam desenquadradras da exigência de capital mínimo. O BC não informou o número de bancos que precisariam aumentar capital para voltar a atender a norma, mas segundo o relatório divulgado esse universo respondia por 22% dos ativos do sistema no fim de 2011.
O BC simulou também o impacto de uma inadimplência média de 11,5%. O número de instituições desenquadradas, nesse caso, chegaria a 11, que repondem por 16,5% dos ativos totais.
Em outro teste, a variável foi a escala de classificação de risco dos tomadores de crédito. Se todos os bancos tivessem que rebaixar a nota de seus clientes em dois níveis, somente doze instituições seriam obrigadas a fazer aportes de capital para manter o seu índice de Basileia igual ou superior ao mínimo exigido. Os doze bancos que ficariam desenquadrados, na hipótese de não haver injeção nova de capital, representavam 15,6% dos ativos do sistema bancário no fim de dezembro de 2011. Nenhum chegaria a ficar insolvente.
No seu conjunto, o sistema continuaria com capital superior a 11% do valor dos ativos ponderados pelo risco, ainda na hipótese de reclassificação dos tomadores de crédito em dois níveis. O índice de Basileia, que em dezembro era de 16,3%, cairia para 13,8%, o que ainda "indica uma boa capitalização", avalia o BC no relatório.