PC: Clique o botão direito do seu mouse. Escolha a opção "definir como papel de parede" (ou em inglês "set as wallpaper").
MAC: Clique sobre o tamanho coreto e faça uma cópia da imagem. Depois salve-a na pasta System Folder/Appearance/Desktop Pictures. Vá ao seu Control panels/Appearance, clique em Desktop Picture e selecione o arquivo da imagem.