Análise - Icatu Seg Kadima FIM CP Prev - Previdência Privada - XP Investimentos
Ano 2,19 %
12M 6,26 %
Lançado em 2013, é um fundo multimercado com estratégia quantitativa / sistemática, em que, diferentemente da maioria dos produtos, as teses de investimento são baseadas em algoritmos. O trabalho da equipe de investimentos é, então, criar bases de dados, desenvolver, simular e implementar os algoritmos e monitorar as medidas de risco da carteira. A tomada das decisões para o fundo, bem como as abordagens de investimento são majoritariamente sistemáticas. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil e Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Moedas. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+2% a CDI+6% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 2 e 8% ao ano. A principal métrica de risco é o VaR. Há regra de strop loss por gestor, nem para o fundo. O mandato é semelhante ao do fundo Kadima II FIC FIM.