Em uma entrevista concedida ao Stern, em 23 de abril de 1981, Schneider se encontrava no fim de suas forças: "Eu preciso de uma pausa, eu preciso de, finalmente, encontrar-me a mim mesma. [...] Neste momento, estou destruída". O casamento com Biasini também estava passando por uma crise, que não estava se resolvendo, e em maio de 1981, Romy pediu o divórcio. Além disso, no mesmo mês, a atriz se submeteu a uma arriscada operação: por conta de um tumor benigno, ela precisou retirar o rim direito.
No entanto, o maior golpe do destino aconteceu no verão de 1981: no dia 5 de julho, o seu filho de 14 anos morreu, tentando chegar à propriedade do pais de Biasini por cima da cerca. Ele perdeu o equilíbrio durante a escalada, caiu em cima de uma ponta de metal da cerca e ficou empalado.
O seu penúltimo filme Cidadão sob Custódia (1981), chegou em 23 de setembro de 1981, no 43º aniversário de Romy Schneider aos cinemas franceses. E embora após a morte do filho, parecia que ela não conseguiria superar a sua perda, a atriz compareceu em outubro de 1981 em Berlim para as filmagens do seu último filme La Passante du Sans-Souci (em Portugal O bar da última esperança). No filme, ela interpreta Elsa Wiener, que tem o garoto judeu Max Baumstein (interpretado pelo jovem de apenas treze anos Wendelin Werner) sob sua proteção.
Quando questionada, de onde ela teria tirado forças para estar frente às câmeras com um menino de idade tão próxima do seu filho, tão pouco tempo depois de perdê-lo, ela respondeu: "Eu sabia que haveria momentos dolorosos, não por conta de umas cenas, mas porque a minha profissão é muito difícil. (...O diretor) Jacques Rouffio mostrou ter uma compreensão extraordinária. Ele adivinhava quando estava muito doloroso para mim, e sabia as palavras certas para me dizer", e ainda completou: "você pode pensar por um momento, mas depois é preciso seguir adiante. Ficar parada é impossível para mim. A pessoa se atira ao trabalho porque precisa, e isso acaba ajudando a esquecer um pouco". Após as gravações, Schneider foi procurar uma casa de campo com o seu novo namorado -o produtor francês Laurent Pétin- onde ela poderia ficar em paz e onde fixou residência definitivamente.
Em março de 1982, ela foi encontrada em Boissy-sans-Avoir,no departamento de Yveline, a 50 quilômetros de distância de Paris, e em abril de 1982, estreou La Passante du Sans-Souci. Romy foi bastante elogiada por sua atuação, e recebeu uma indicação ao César de melhor atriz.