Calculando PnL – FTX Exchange de Cripto Derivativos
Calculando PnL
13 de outubro de 2020 23:08
A FTX tem uma página onde é possível acessar o Histórico de PnL.
Você pode ver seus lucros e perdas em cada dia e filtrá-los por produto.
Este artigo irá descrever a forma como a FTX calcula o PnL, mas vale lembrar que há muitas maneiras válidas de calculá-lo!
Recomendamos que os usuários consultem seus saldos, execuções e posições de suas carteiras para determinar o PnL usando o método de sua preferência. A página PnL é apenas uma ferramenta. São as páginas carteira e saldo que mostram o que sua conta realmente possui.
Algumas diferentes maneiras de calcular o PnL:
Considerando o seguinte cenário: você compra 1 BTC a $ 5000 na segunda-feira. Terça-feira, o preço de mercado do BTC sobe para $ 6.000. Quarta-feira, o preço sobe para $ 6.500 e então você saca 0,5 BTC. Quinta-feira, o preço cai para $ 4000.
Qual PnL você atribuiria a cada dia desse Trade? Algumas opções:
1) Segunda-feira: $ 1.500, outros dias: $ 0 (você comprou por $ 5.000 na segunda-feira e retirou-se quando o BTC valia $ 6.500)
2) Segunda-feira: - $ 1000, outros dias: $ 0 (você comprou por $ 5000 na segunda-feira e agora o BTC vale $ 4000)
3) Segunda-feira: $ 0 (já que o preço ainda não havia subido), $ 1000 na terça (já que o preço subiu $ 1.000), $ 500 na quarta-feira (já que o preço subiu $ 500), $ 0 na quinta-feira (já que você realizou um saque, o preço não é levado em consideração)
4) Segunda-feira: $ 0 (uma vez que o preço ainda não subiu), $ 1000 na terça (uma vez que o preço subiu $ 1000), $ 500 na quarta-feira (uma vez que o preço subiu $ 500), - $ 1500 na quinta-feira (visto que o preço caiu $ 1500)
A FTX utiliza a opção 4, mas isso não significa que os outros métodos (ou os muitos outros não listados aqui) sejam ilegítimos!
Como a FTX calcula o PnL
Para cada mercado, a FTX monitora:
Quantidade da posição vendida: Quantidade total da posição vendida
Resultado da operação vendida: Resultado total da operação vendida
Quantidade da posição comprada: Quantidade total da posição comprada
Custo de compra: Valor total que você pagou pela compra
Quantidade criada: Quantidade total criada (aplicável apenas para mercados de tokens alavancados)
Custo de criação: Valor total pago nas criações (aplicável apenas para mercados de tokens alavancados)
Quantidade resgatada: Quantidade total resgatada (aplicável apenas para mercados de token alavancados)
Resultado de resgate: Valor total recebido para resgates (aplicável apenas para mercados de token alavancados)
Taxas: Total das taxas que você pagou
Taxa de Financiamento: Valor líquido total que você pagou de Taxa de Financiamento
Todos os dias às 00:00 UTC, a FTX toma nota do preço de mercado para cada mercado e determina o PnL total:
PnL = [(Quantidade da posição comprada + Quantidade criada) * Preço de mercado - (Custo de compra - Custo de criação)] + [(Resultado da operação vendida + Resultado de resgate) - (Quantidade da posição vendida + Quantidade resgatada) * Preço de mercado] - Taxas + Taxa de Financiamento
A página Histórico de PnL mostra as mudanças no PnL de cada dia. Isso significa que ele pega seu PnL total calculado no final do dia e subtrai o PnL total calculado do dia anterior.