Bolsa 11/13160-0 - Controle estocástico, Estabilidade - BV FAPESP
Sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos: estabilidade e controle com obser...
Variacao da entrada como fonte de incerteza.
Controle de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos
Convergência do Filtro de Kalman para sistemas lineares com saltos markovianos com...
Estabilidade e análise de desempenho de sistemas estocásticos singulares lineares sujeitos a saltos
Processo: 11/13160-0
Beneficiário: Jorge Richard Chávez Fuentes
Assunto(s): Controle estocástico Estabilidade Saltos markovianos
Estabilidade média quadrática, estabilidade estocástica e estabilidade exponencial são três tipos de conceitos de estabilidade associados com sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos discretos no tempo. Um sistema dinâmico pode ser representado por um conjunto de matrizes (S,A,B,C), em um sistema dito descriptor. Sob certas condições a classe de estabilidades definidas acima são equivalentes quando S é não singular, neste caso então sistemas descriptores recaem nos sistemas em espaço de estado convencionais. Para o caso descriptor, quando S é singular, as equivalências entre esses conceitos de estabilidade foram estabelecidas recentemente. Um dos principais objetivos deste projeto é estender este resultado para sistemas singulares cujas dinâmicas não sejam necessariamente determinadas por cadeias de Markov, mas por qualquer processo estocástico, discreto no tempo e de dimensão finita. (AU)
CHAVEZ-FUENTES, JORGE R.; COSTA, EDUARDO F.; TERRA, MARCO H. Metrics of performance for discrete-time descriptor jump linear systems. AUTOMATICA, v. 50, n. 3, p. 999-1002, MAR 2014. Citações Web of Science: 0.