Quando o czar viajou para a linha da frente em 1915 para se encarregar pessoalmente do comando do Exercito, deixou Alexandra responsável pela regência de São Petersburgo. O seu cunhado, O Grão-Duque Alexandre Mikhailovich, recordou, “Quando o Imperador foi para a Guerra, claro que ficou a sua mulher a governar em vez dele.” Durante os dois anos e meio que se seguiram, o governo Russo deteriorou-se mais rapidamente do que em qualquer outra altura. Alexandra não tinha experiência e contratava e voltava a admitir ministros incompetentes, o que fez com que o governo nunca fosse estável ou eficiente.
O envolvimento da czarina nos assuntos políticos foi por seu próprio pedido. “Deixa-me ajudar-te, meu tesouro. De certeza que deve haver alguma forma de uma mulher pode ser útil. Desejo tanto poder tornar as coisas mais fáceis para ti… Desejo meter o meu nariz em tudo.” Escreveu ela ao czar. Isto tornou-se particularmente perigoso durante uma guerra de destruição lenta, uma vez que nem as tropas nem a população civil tinham as suas necessidades básicas satisfeitas. Ela prestava apenas atenção aos conselhos de Rasputin, e acreditava-se (apesar de ser falso) que a sua relação era de natureza sexual. Diz-se que, quando a Imperatriz se encontrou com o Embaixador Britânico, lhe disse, “Não tenho paciência com os ministros que o tentam impedir (Rasputin) de cumprir o seu dever. A situação exige firmeza. O Imperador, infelizmente, é fraco, mas eu não sou e pretendo manter-me firme.” Alexandra era o centro de um número cada vez mais crescente de rumores extremamente negativos e acreditava-se que ela era uma espia alemã na corte russa.
A Primeira Guerra Mundial foi um fardo que o Império Russo não conseguiu suportar tanto a nível económico como político. A falta de bens essenciais e ondas de fome tornaram-se situações banais de todos os dias, vividas por milhões de russos. 15 milhões de homens foram desviados da Agricultura para lutar na guerra, e os caminhos-de-ferro estavam quase todos reservados ao uso pela guerra, impedindo assim o transporte dos poucos recursos do campo para as grandes cidades. A inflação crescia a olhos vistos e, combinada com a falta de comida e pouca eficácia dos militares russos na guerra, gerou um clima de grande tensão entre a população de São Petersburgo e outras cidades.
A decisão do czar de comandar pessoalmente as tropas contra os conselhos dos seus ministros, acabou por se revelar desastrosa, uma vez que ele era directamente culpado pelas derrotas. O facto de estar longe do governo e o deixar nas mãos da sua esposa, ajudou a destruir o prestígio da dinastia. O Inverno severo de 1916-17, basicamente, foi o golpe final para o Império Russo com grandes vagas de fome originadas pela falta de comida nos armazéns. A má governação e as derrotas na guerra, acabaram por virar os soldados contra o Czar. O sentimento dos soldados é muito bem capturado numa cena do filme de Jean Renoir, “A Grande Ilusão”, onde Alexandra envia caixas aos prisioneiros de guerra russos. Contentes por pensar que vão receber vodka, eles abrem-nas e descobrem bíblias, iniciando, assim, um motim.
Num esforço de pôr fim aos eventos que se desenrolavam na capital, Nicolau tentou chegar a São Petersburgo de comboio, contudo o seu caminho foi bloqueado em Pskov onde, depois de ser aconselhado por todos os seus generais, abdicou por si e pelo seu filho Alexis. Alexandra ficou assim numa situação perigosa, como esposa do Czar deposto, odiada pelo povo russo. Nicolau recebeu finalmente autorização para regressar ao Palácio de Alexandre em Czarskoe Selo onde ficou sob prisão domiciliária juntamente com a sua família. Apesar do facto de ser primo tanto de Alexandra como de Nicolau, o Rei Jorge V do Reino Unido recusou-se a deixar com que a família fosse evacuada para o seu país, uma vez que tinha receio da má fama da família no seu país e que a sua presença pudesse ter repercussões no seu trono.
O Governo Provisório, formado depois da revolução, manteve Nicolau, Alexandra e os seus filhos limitados à sua residência no Palácio de Alexandre em Czarskoe Selo, até serem deslocados para Tobolsk a 1 de Agosto de 1917, uma decisão tomada pelo governo de Kerensky com o objectivo de manter a família fastada da capital e do perigo. De Tobolsk, Alexandra conseguiu enviar uma carta à sua cunhada Xenia Alexandrovna que se encontrava na Crimeia,
“Minha querida Xenia, Os meus pensamentos estão contigo, imagino que, contigo, esteja tudo mágico, bom e bonito – tu és as flores. Mas é indescritível como tudo é doloroso aqui, não consigo explicar. Estou feliz por ti que estás novamente reunida com a tua família de quem tinhas sido separada. Gostaria de ver a Olga (irmã do Czar) na sua nova felicidade. Todos estão saudáveis, mas eu, durante as últimas 6 semanas, tenho tido dores insuportáveis na cara por causa do meu maxilar. Muito tormentoso…
Vivemos tranquilamente. Estamos bem instalados apesar de Tobolsk ser, muito, muito longe de toda a gente, mas Deus é misericordioso. Ele dá-me força e consolo…”