Repositório Adelpha: Construção de um índice de cointegração e utilização do modelo de regimes Markovianos de conversão para a identificação de risco e retorno: evidência a partir de ações na Bolsa de Valores de São Paulo
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Palavras-chave: geração de retornos de títulos; eficiência de mercado; cointegração; regimes de conversão Markovianos; securities return generation process; market efficiency; cointegration; Markovian switching regimes
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