Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F | Nova Economia
Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F
Previsão de preços, tomada de decisão, mercados futuros, modelos de séries temporais.
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA e Redes Neurais, Modelos Lineares Dinâmicos (MLD, nas abordagens clássica e bayesiana). Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações de compra/venda no mercado futuro de boi gordo, entre 1998 e 1999, de modo a indicar o potencial ou limitação de cada um destes. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD (abordagem clássica) e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo.
BRESSAN, A. A.; LIMA, J. E. de. Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F. Nova Economia, [S. l.], v. 12, n. 1, 2009. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/396. Acesso em: 3 ago. 2021.