O ator já assumiu publicamente ser adepto da umbanda. Em 2015, a religião de Henri causou polêmica com a ex-esposa Juliana Despírito. Juliana é evangélica e não gostou de ver a filha do casal vestida com uma roupa de baiana em uma foto publicada pelo ator. À época, Henri Castelli havia levado a filha para conhecer a Mãe Neide Oyá D'Oxum, dirigente do Grupo União Espírita Santa Bárbara (Guesb).