Roedd Mr Jones yn ymgyrchu i Brydain adael yr UE cyn y refferendwm y llynedd.
Wrth gael ei holi gan y BBC ddydd Gwener dywedodd cyn ysgrifennydd Cymru, Mr Jones mai Mrs May yw'r "arweinydd gorau sydd gan y Torïaid ar hyn o bryd".
Y Farwnes Anelay sydd wedi cymryd ei le fel Gweinidog Gwladol dros adael y UE wrth i'r Prif Weinidog Theresa May roi trefn ar ei chabinet newydd.
Mae'r Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, David Jones wedi colli ei le fel Gweinidog Gwladol dros adael yr Undeb Ewropeaidd (UE).