Wie berechne ich den Preis für eine Order, die über die Markttiefe gefüllt wird?
Como posso calcular um preço de uma ordem executada em profundidade?
Angenommen, es wurde eine Order für 10.000 Einheiten eingereicht. Das Markttiefe-Fenster hebt die entsprechenden Ebenen hervor. Um den resultierenden volumengewichteten Durchschnittspreis für diese Order zu berechnen, multiplizieren Sie zunächst den Preis einer jeden Ebene mit der Anzahl der Einheiten auf dieser Ebene. Gehen Sie in die nächste Ebene der Markttiefe, bis das gesamte Ordervolumen gefüllt ist, und berechnen Sie dann die Summe. In diesem Beispiel ist der Preis der fünften Ebene (Preis 140) nicht relevant, da die Einheiten der Order in den ersten vier Ebenen gefüllt werden. Daraus ergibt sich ein Nominalwert von 1.220.000 für die Order. Dividieren Sie anschließend den Nominalwert durch den Wert der Einheiten der Order, um den VWAP-Preis zu erhalten. In diesem Fall sind es 10.000 Einheiten: Daraus ergibt sich ein VWAP-Orderpreis von 122
Imaginemos que está a submeter uma ordem de 10 000. A janela de profundidade de mercado destaca os níveis correspondentes. Para calcular o Preço Médio Ponderado por Volume resultante correspondente a esta ordem, multiplique primeiro o preço de cada nível pelo número de unidades desse nível. Continue a baixar a profundidade até que tenha sido executada toda a quantidade da ordem e, depois, some o montante total. Neste exemplo, não é necessário utilizar o quinto nível, (preço 140), pois o número de unidades solicitado executa-se a partir dos quatro primeiros níveis. O resultado é um valor teórico de 1 220 000 para a ordem. 2.Em seguida, divida o valor teórico pela qualidade das unidades da ordem para obter um preço VWAP. Neste caso, é 10 000: Isto dá um preço de ordem "VWAP” de 122