Üniversite: Selçuk Üniversitesi
Bölüm: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÇALIŞMA ALANLARI
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
KORHAN K. GÖKMENOĞLU (2012)
1980 sonrası Türkiye’de reel faiz oranı serilerinin özellikleri ve politika etkileri After 1980 properties of Turkish real interest rates and their policy implications
Reel faiz hanehalkı, firmalar ve kamu kesimi karar mekanizmalarının merkezinde yer almaktadır. Aynı zamanda reel faiz birçok finansal ve makroekonomik modelin dayandığı temel varsayımların geçerliliği açısından da önemli bir etkiye sahiptir. Ekonominin işleyişi ve ekonomik-finansal teoriler açısından arz ettiği önem nedeniyle, reel faiz oranlarının zaman serisi özellikleri pek çok akademik çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada Türkiye reel faiz oranlarının durağanlık özelliği ilk olarak ADF, PP birim kök ve KPSS durağanlık testleri ile incelenmektedir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar incelenen serinin birim kök özelliği gösterdiğini ortaya koymakla birlikte belirtilen testlerin güç ve büyüklük konusunda sorunlara sahip olduğu yazında yaygın olarak belirtilmektedir. Diğer taraftan serilerin ortalama değerlerinde ortaya çıkan yapısal kırılma ya da kırılmaların bu serilerin birim kök özellikleri ile ilgili bulguları etkilediği bilinmektedir. Belirtilen nedenlerden ötürü Türkiye reel faiz serisinin birim kök özelliğinin incelenebilmesi için geleneksel birim kök testlerinin ardından Zivot-Andrews tek kırılmalı birim kök testi ile iki ve üç yapısal kırılmaya izin veren Lee-Strazicich birim kök testleri kullanılmıştır. Yapısal kırılmaların dikkate alınması halinde reel faiz serisinin durağan olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Bir değişkenin birim kök özelliği bu serinin süreğenliğini ortaya çıkarmak açısından sınırlı bilgi verebilmektedir. Türkiye reel faiz serisinin süreğenliği konusunda daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla seriye etki eden şokların yarı ömrü hesaplanmıştır. Ulaşılan bulgular incelenen serisinin birim kök içermediği fakat belirli ölçüde süreğen olduğu şeklindedir. Daha kesin sonuçlara ulaşabilmek için geleneksel özçıkarım, grid özçıkarım ve alt örneklem yöntemleri de kullanılmış olup bunlardan elde edilen bulgular da yukarıda ifade edilen sonucu desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Reel faiz oranları, Süreğenlik, Birim kök, Yapısal kırılma, Yarı ömür, Özçıkarım, Alt örneklem.
YEŞİM KUBAR (2009)
Bir iktisat politikası amacı olarak gelir dağılımı: Türkiye örneği (1994- 2007) analizi
Gelir dağılımı eşitliği, Dünyada sağlanması en zor olan hedeflerden birisidir. Gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli farklardan birini milli gelirin dağılımındaki eşitsizlik oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı gelişmekte olan ülkelere nazaran daha adil bir durumdadır. Gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk sadece ekonomik değil, toplum huzurunu da yakından ilgilendiren sosyo-ekonomik bir kavramdır. Ülkemizde gelir dağılımı eşitsizliği Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemlerde önemli bir sorun olarak görülmemiş ve arka planda itilmiştir. Toplumsal kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişki dikkate alınmamıştır. Bu dönemde üzerinde önemle durulan konular toplumsal gelişim, kalkınma sorunu ve üretim artışının sağlanması olmuştur. Gelir dağılımı eşitsizliğinin kalkınmanın önünde bir engel olduğu fark edilmemiştir. Literatürde ilk çalışma 1963 yılında yapılmış ve gelir dağılımı sorunu olarak, gelirin fonksiyonel bölüşümü algılanmıştır. Ancak Türkiye gibi sanayileşme sürecinde olan, toprakları geniş yeraltı ve üstü kaynak zenginliğine sahip, bölgesel kalkınma farkını ortadan kaldıramamış bir ülkede milli gelirin fonksiyonel dağılımım kadar kişisel ve bölgesel dağılımı da iktisadi açıdan analiz edilmesi gereken konular arasında yer almalıdır. Gelir dağılımı ve gelir dağılımının 1994- 2007 döneminde Türkiye’deki etkisinin ele alındığı bu çalışmada temel amaç, gelir dağılımı üzerine teorileri incelemek ve ülkemizde Gelir dağılımının nasıl bir gelişme izlediğini görebilmektir. Anahtar Kelimeler: Gelir, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Türkiye’de Gelir Dağılımı.
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK (2012)
Reel döviz kuru oynaklığının doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerine etkisi: Türkiye örneği (1992-2008)
Gelişen dünya ekonomisiyle birlikte esnek döviz kuru sistemine geçiş, uluslararası faaliyette bulunan firmaların döviz fiyatlarındaki dalgalanma neticesinde döviz kuru piyasalarındaki riskleri ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur. Döviz kuru oranlarındaki bu dalgalanmalar, lehte gelişme göstermediği taktirde kuruluşların nakit akışlarında önemli etkiler yaratır. Bu ise işletmeleri ve ekonomileri derinden etkiler. Finansal piyasalardaki oynaklık yatırımın taşıdığı riskin ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda oynaklığın modellenmesi ve geleceğe yönelik öngörülerin yapılabilmesi risk yönetimi açısında büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda uluslararası ticaret ve yatırım hacminin artmasıyla birlikte döviz piyasası gelişimini olumlu yönde sürdürmektedir. Bununla birlikte döviz kuru oynaklığı bir ülke ekonomisinin istikrarı hakkında ipucu veren en önemli göstergelerden birisidir. Bu gelişmeler birçok akademisyenin ilgisini bu alana yönetmiş olup üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmada, 1992:1-2008:12 dönemini kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir veri seti kullanılarak, dolardaki reel değer değişimlerinin doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle döviz kuru değişkeninin oynak olup olmamasına bakılmıştır. Çalışmada, doğrusal modeller finansal zaman serilerinde mevcut olan birçok özelliği açıklamada yetersizdir. Döviz kurları zaman serilerinde portföy kanalı, sinyal kanalı vb. ile yatırımcıların risk alarak yaptığı alım ve satımların etkileri, merkez bankasının dönemsel olarak müdahale etmesi seride zaman zaman sapmalara neden olmaktadır. Bu müdahaleler periyodik olmadığı için serileri de doğrulama açısından açıklamak güçleşmektedir. Bu nedenle sabit varyans varsayımı döviz kurları serileri için geçerliliğini yitirmektedir. Döviz kuru oynaklığı modellenerek, finansal zaman serilerinde oynaklığın modellenmesinde en başarılı model olan ve serideki değişen varyans özelliğini de dikkate alan ARCH modeli çalışmada kullanılacaktır. ARCH modelleri finansal serilerdeki oynaklık kümelenmesi eğilimini yakalayabilmektedir. USD kur serisi için ADF testi ile durağanlık kontrolleri yapılacak, bu kontrollere bağlı olarak seri durağan hale getirilecektir. ARIMA modeli belirlenecek ve ARCH modelinin kullanılmasına gerek olup olmadığı araştırılacaktır. Seride ARCH etkisi tespit edildikten sonra modeldeki negatif varyanslı parametre tahminlerine ulaşılmasını gidermek amacıyla ARCH modellerinin genelleştirilmiş ve kapsamlı hali olan GARCH modeli incelenecektir. GARCH modelinin tercih edilmesinin başlıca nedeni bu model tipinin daha fazla geçmiş bilgiye dayanan daha esnek bir gecikme yapısına sahip olmasıdır. Çalışmalarda sıkça kullanılan GARCH(1, 1) modelini baz alarak analiz yapılacaktır. Uygun ARIMA(p, d, q) model tipinin önerilebilmesi için yapılacak doğal logaritma işlemi ile kur serisinin özellikleri daha iyi belirlenecektir. Seçilecek en uygun koşullu varyans modelinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları serisi incelenerek ve serinin zaman serisi yapısı ampirik olarak ele alınacaktır. İncelenen bu iki seri ile uygun bir model oluşturulacak ve bu modelin otokorelasyon varlığı Breusch Godfrey LM Testi ve Durbin Watson İstatistiği ile test edilecek, Ljung-Box ile modelin serisel bağımlılığı ya da doğrusal dışılığı test edilecek, Granger Nedensellik Testi ile modeldeki değişkenlerin birbiri ile olan nedenselliği incelenecek ve Ramsey Reset Testi ile modelin uygunluğu test edilecektir
BURCU GÜVENEK (2009)
Enerji piyasası reformları ve bu reformların elektrik enerjisi piyasası üzerine etkisi: Elektrik enerjisi üreten kuruluşlar üzerine bir uygulama
1980’li yıllarda başlayan özelleştirme ve serbestleştirme politika ve uygulamalarının önemli bir ayağını elektrik enerjisi piyasaları oluşturmuş, bu konuda pek çok önemli kanun yürürlüğe konmuş ve piyasaların işleyişine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak enerji piyasası reformları başlığı altında toplanan bu köklü değişikliklerin sağlıklı bir enerji piyasası oluşturulması için yeterli olup olmadığı hala tartışma konusudur. Bu tezde öncelikle enerji piyasalarının reformlardan önce taşıdığı monopol yapısı incelenmiş ve bunun sebeplerine değinilmiştir. Ardından piyasa düzenleme teorisi başlığı altında regülasyon kavramına değinilmiş, elektrik enerjisi gibi doğal monopol piyasalarında nasıl düzenlemelerle piyasaların rekabetçi bir yapıya kavuşturulabileceği irdelenmiştir. Devamında ise Türkiye enerji piyasalarının genel durum gözler önüne serilmiş ve enerji piyasalarının Cumhuriyetten günümüze geçirdiği değişim özetlenerek son bölümde yapılacak analizimize temel oluşturulmuştur. Analiz bölümünde ise toplam elektrik üretimi ve elektrik üretimi yapan kuruluşlardan EUAŞ, otoprodüktörler ve ayrıcalıklı şirketlerin üretimlerine ilişkin 1970- 2007 yılları arasında 37 yılı kapsayan üretim verileri veriler kullanılmış, bu veriler bir takım istatistiki ve görsel testlerden geçirilerek analizde kullanılacak olan ARIMA (Ardışık Bağlanımlı Bütünleşik Hareketli Ortalama/ Autoregressive Integrated Moving Average) Modeline uygun hale getirilmiştir. Sonrasında veriler kullanılarak oluşturulan modeller içerisinde en uygunu seçilerek müdahale analizine geçilmiştir. Bu aşamada modele kukla değişkenler ilave edilerek reformların etkisi sınanmıştır. Sonuç olarak reformların elektrik enerjisi üreten kuruluşların üretimleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğuna ilişkin eldeki bulgular yorumlanmış, mevcut reformların elektrik enerjisi üreten kuruluşların elektrik enerjisi üretimi üzerinde kısa vadede olumlu bir etkiye sahip olmadığı ortaya konmuştur.
YILMAZ UZER (2012)
Türkiye kiraz üretiminin arz-talep ve ihracatının belirleyicileri Determinants of supply-demand and exportation of cherry production in Turkey
Bu araştırma, Türkiye’de kiraz üretiminin arz-talep ve ihracatının temel belirleyicilerini ortaya koymaktadır. Tezde, giriş bölümü ve literatür taramasından sonra Türkiye tarımındaki gelişmeler özetlenmektedir. Daha sonra, Türkiye’de kiraz üretiminin arz-talep ve ihracatının temel belirleyicileri konusuna ilişkin ekonometrik modellemelere dayanan araştırma sonuçları yer almaktadır. Türkiye, iklim, toprak yapısı ve ekosistem gereği birçok tarımsal ürünün üretiminin yapıldığı ender ülkelerdendir. Türkiye’de tarım önemli bir sektör olup, tarımsal üretimin ihracat, istihdam, ekonomik büyüme ve gelişme açısından önemi büyüktür. Tarım sektöründe yaş meyve grubunun önemli ürünlerinden birisi de kirazdır. Türkiye’nin 2010 yılı toplam kiraz üretimi 417 000 ton civarında iken bu üretimin yaklaşık %13’ü ihraç edilmektedir. Türkiye, kiraz üretim ve ihracatında dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alır. En yakın rakip ülke ABD’dir Bu tezde, Türkiye geneli kiraz üretimi ve ihracatı, 1980-2010 arası arz verileri temel alınarak analiz edilmiştir. Bağımsız değişken olarak ?üreticinin eline geçen gelir? kabul edilmiştir. Buradaki temel hipotezimiz, ?üreticinin eline geçen gelir arttıkça üretimin artacağı?dır. Bu tezde gerçekleştirilen araştırma ve analizler, bu hipotezimizi doğrulamıştır. İç talepte ise 1985-2010 yıllarındaki tüketim verileri ile bağımsız değişken fiyat modellenmiştir. Sonuç olarak iç talebin fiyat duyarsızlığı ortaya çıkmıştır. İç tüketimde temel belirleyiciler, tüketici geliri ve marjinal faydadır. Dış talep yani ihracatta 1985-2010 yılı Türkiye ve ABD üretim miktarları ve fiyatları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre, ?kiraz bir ihracat malı olup getirisi yüksek bir meyve olduğu için üretimi yapılmaktadır?. Anahtar Kelimeler: Kiraz, ya? meyve, talep-arz, Ak?ehir, ihracat, tarım.
TAHA BAHADIR SARAÇ (2009)
Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama (1988-2007)
Fiyat istikrarı ile birlikte ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi iktisat politikasının en temel amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bu iki amaç bir toplumdaki refah artışının en önemli ön koşullarını oluşturmaktadır. Özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren yüksek enflasyon ve düşük bir ekonomik büyüme performansı sergileyen Türkiye’de ise bu ön koşulların istenilen düzeyde gerçekleştirilemediği gözlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada ise Türkiye’de enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amacın ortaya konulması için (1988:1-2007:4) dönemi çeyrek dönem verileri ile sınır testi yöntemi kullanılmıştır ve TÜFE’ye göre hesaplanan enflasyon oranları ile ekonomik büyüme arasında hem kısa dönemde hem de uzun dönem de negatif yönlü bir ilişki olduğu, TEFE’ye göre hesaplanan enflasyon oranları ile ekonomik büyüme arasında ise sadece kısa dönemde negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
ÇİĞDEM İREY (2011)
Türkiye üniversitelerinde kadın emek gücü, Selçuk Üniversitesi kadın akademisyenler üzerine bir araştırma
Araştırma konuyla ilgili literatür taraması ve alan araştırmasından oluşmaktadır. Alan araştırmasında araştırma evreni olarak Selçuk üniversitesinde çalışan kadın akademisyenler ele alınmıştır. Uygulamaya 187 kadın akademisyen katılmıştır. Alan çalışması anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anketten elde edilen veriler ki-kare bağımsızlık testi ile değerlendirilmiştir. Bu uygulama ile kadın akademisyenlerin mesleğe girme kararındaki en etkili faktör, mesleğe başlarken duyulan heyecan, meslek değişikliğini düşünme, cinsiyet ayrımcılığının varlığı, medeni durum ve çocuk sahibi olmanın kariyere etkileri, idari görevin verilip verilmemesi, çift kariyerlilik, ders saati fazlalığı, ek ders ücreti uygulaması, kariyer önceliği, bilimsel çalışma yapmak için zamanının yeterli olup olmaması konularındaki görüşleri alınarak bu konulara bakış açıları ve algıları ortaya konulmak istenmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında çift kariyerli eşlerin daha iyi konumda oldukları, mesleğe ideali sonucu girenlerin mesleklerinden tatmin olup mesleklerini değiştirmek istemedikleri, yeterince idari görev verilmediği, fırsat eşitsizliği yaşayanların yaşamayanlarla zıt görüşlere sahip oldukları görülmüştür.