Browsing by Department "Kadir Has University : Graduate School of Science and Engineering: Financial Engineering"
Now showing items 1-4 of 4
-
Authors:
Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)Batıda uzun zamandır uygulanan, Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlayan ve her geçen yıl önemini artıran algoritmik alım satım yöntemi yatırımcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. Algoritmik alım satım yöntemleri sayesinde küçük yatırımcılar dahi koruma amaçlı fon ( Hedge Fon ) yatırım bankaları ve profesyonel yatırımcılar tarafından uygulanan alım satım tekniklerini uygulayabilmekte ve geriye dönük testlerini yapabilmektedir. Bu tezin amacı algoritmik alım satım teknikleri yardımıyla, eş işlem ...
-
Sabit oranlı portföy sigortasında modern portföy teorisi ve finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanımı önerisi Authors:
Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına bulunan yöntemlerden bir tanesidir. Sabit oranlı portföy sigortası, portföyünde riskli ve risksiz varlık bulundurup dinamik bir şekilde denge tutmaktadır. Portföy sigortası kullanılan dönem başında kararlaştırılan taban değeri koruma sözü vermektedir. Bu dengeyi sabit çarpan ve ...
-
Turkiye’de yatirim ve emeklilik fonlarinin risk olcum yontemlerine bakis ve kredi riski dahil edilerek riskin tahmin edilmesi Authors:
Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)Sermaye Piyasasi Kurulu’nun duzenledigi Yatirim Fonlarina Ýliskin Rehber’in 7. Bolumunde risk olcumlerinin nasil yapilmasi gerektigine dair bilgiler bulunmaktadir. Emeklilik ve yatirim fonlarinin risk olcumleri yapilirken ozel sektor tahvillerinin risk olcumleri daha likit olan ve hacmi olan menkullerle benzer sekilde olculmektedir. Buradaki sorun ozel sektor tahvillerinin aslinda diger menkullerden farkli risklere sahip olmasi ancak bu risklerin mevzuattaki olcumlerde goz ardi edilmesidir. ...
-
Authors:
Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)Serbestleşen elektrik enerjisi pazarında oluşturulan sistemler sayesinde üreticiler, yapılan tahminler çerçevesinde saatlik üretim planlarını sisteme girmektedirler. Tahminlerin doğruluğu rekabetçi piyasa ve kesintisiz elektrik enerjisi arzı için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bir çok matematiksel modelleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye elektrik tüketimi, 2012-2014 yıllarına ait saatlik elektrik tüketim datası ile günlük, haftalık, mevsimsellik ve ayrıca sıcaklık sapmaları ...