Welles Wilder, “Ortalama Gerçek Aralık” veya “ATR” göstergesini geliştiren kişidir. Daha yaygın olduğu emtia piyasası için fiyat değişikliklerinin volatilitesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Yatırımcılar için bu indikatör gelecekteki fiyat hareketi yönlerini ayırt etmek için nadiren kullanırlar. Belirli bir yüzdesi ile yatırımcı, elindeki para birimine göre özelleştirilmiş orantılı boyutlandırma seviyelerini içeren emirlerle etkili bir şekilde hareket edebilir.
ATR indikatörü, bir Osilatör olarak sınıflandırılır. Çünkü ortaya çıkan eğri, seçilen bir dönem boyunca fiyat oynaklığı seviyesine göre hesaplanan değerler arasında dalgalanır. Fiyatın yönü ile ilgili hiçbir şeyi açıklamaması nedeniyle öncü bir gösterge değildir. Yüksek değerler, piyasanın hızla hareket etmesini önlemek için giriş noktalarını, durakların daha geniş olduğunu gösterir.
ATR İndikatörü Nedir? Ne İşe Yarar?
Yatırımcılar, ATR’nin, varlığın fiyatlama davranışındaki kırılmaları, bozulmaları tahmin etmek için harika bir araç olduğunu öğrendi. ATR’deki ani bir değişiklik, yatırımcıların alım satım emirlerini yerine getirmeye kararlı olduklarının sinyalini veriyor.
Kullanışlılığı nedeniyle forex ticaretinde ve diğer mekanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak asla tek başına kullanılmamalıdır. Piyasanın belirli bir anda nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için bunu bir veya iki göstergeyle birleştirmek en iyisidir. O halde, ATR indikatörü nedir ne işe yarar?
ATR göstergesi MetaTrader4 ticaret yazılımında yaygındır. Diğer ticaret platformlarında standart bir özelliktir. Mutlak aralıklar oluşturmak üzere piyasa kapanışları arasındaki boşlukların etkilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Buna göre,
Seçilen her dönem için üç “mutlak” değer hesaplayın: a) “Yüksek” eksi “Düşük”, b) “Yüksek” eksi önceki dönemin “Kapanış”ı ve c) önceki dönemin “Kapanış” eksi “ Düşük”.
“Gerçek Aralık” veya TR, önceki üç hesaplamanın en büyüğüdür.
ATR, seçilen dönem uzunluğu boyunca hareketli ortalamadır. Tipik uzunluk ayarı “14”tür.
Bu hesaplamalar karmaşık ve sıkıcı görünebilir. Ancak amaç her dönem için pozitif bir değer kaydetmektir. Mutlak değer gerekliliği tüm işaretleri pozitif tuttuğu için olumsuzluk yoktur. Ayrıca hesaplamaların ne kadar zor görünebileceği konusunda da endişelenmenize gerek yoktur. Yazılım programları gerekli hesaplama işini anında gerçekleştirir.
ATR Değeri (Period) Kaç Olmalı?
ATR göstergesi tek bir dalgalanan eğriden oluşur. En çok merak edilen soru ise ATR değeri (period) kaç olmalı? ATR gösterge aralığı 5 ile 29 “pip” arasındadır. Eğrinin zirve ve vadilerinde, aktivite gücünün kanıtı olarak mum çubuklarının boyutunun genişlediğini görsel olarak görebilirsiniz.
Aynı zamanda, Bollinger Bantlarının bir balon gibi hızlı bir şekilde genişlediğine dikkat edilmelidir. Bu, fiyatlarda bir kırılma veya kırılmanın gerçekleşmeye başladığını doğrulayan bir sinyaldir.
Düşük değerler bir süre daha devam ederse, piyasa konsolidasyona giriyor demektir. Bir kırılma yaşanabilir. Kural olarak, piyasalar zamanın %70’inde değişme eğilimindedir. Başka bir kural, fiyatlar bir aralıkta ne kadar uzun süre takılı kalırsa, kırılmanın o kadar büyük olacağını belirtir.
ATR İndikatörü Kullanımı Nasıldır?
Kritik referans noktaları yüksek ve düşük noktalar veya uzun süreli düşük değerlerdir. Buna göre ATR indikatörü kullanımı şöyle olmalıdır;
ATR hız treni daha uzun zaman dilimleri (örneğin günlük) kullanıldığında daha iyi çalışma eğilimindedir. Ancak bu 15 Dakikalık daha kısa süreler de kullanılabilir. ATR, fiyatlandırma yönünü değil, fiyatlandırma değişkenliğini aktarmaya çalışır. Stopları ve optimal giriş noktası marjlarını belirlemek için başka bir trend göstergesiyle birlikte kullanılır.
Yatırımcılar ATR’yi kullanarak çeşitli ticaret stratejileri tasarladılar. Birincil olanı, pazardaki potansiyel giriş noktalarını belirtmek için ATR’yi kullanır. Bu amaçla ATR’nin düz dönemleri önemlidir. Her biri fiyat yönünde önemli bir hareketten önce gelen üç dönem bulunmaktadır.
Diğer durumlarda, yatırımcılar seçilen zaman diliminde en yüksek kapanış fiyatının altına ATR’nin 2 ila 3 katı kadar takip eden stop koyarlar. Bu yöntem, piyasa ivmeli bir trend izlediğinde tersine döndüğünde sizin için kazanımları güvence altına alabilir.
ATR İndikatörü Nasıl Hesaplanır?
ATR indikatöründe hesaplama oldukça önemlidir. O halde, ATR indikatörü nasıl hesaplanır? Bunun yanıtı oldukça basittir. Ortalama gerçek aralığın hesaplanması 14 döneme dayanmaktadır. Bu süre gün içi, günlük, haftalık veya aylık olabilir.
Örneğin, günlük grafikte gün, dakikalık grafikte ise her dakika yeni bir ortalama gerçek aralık hesaplanır. Grafiği çizildiğinde, okumalar zaman içinde volatilitedeki değişimi gösteren sürekli bir çizgi oluşturur.
Ortalama gerçek aralığı hesaplamak için öncelikle bir dizi gerçek aralığın hesaplanması gerekir. Belirli bir işlem dönemi için gerçek aralık, aşağıdakilerin mutlak değerlerinin maksimumudur.
- Akım yüksek – Akım düşük
- Mevcut düşük – Önceki kapanış
- Mevcut yüksek – Önceki kapanış
Her periyodun kayıtlı değerleri için periyot sayısı 14 kullanılarak ortalama alınır. Ortalama gerçek aralığın değerini verir. Başlangıçtaki 14 dönemlik ortalama gerçek aralık değeri yukarıda açıklanan yöntem kullanılarak hesaplanır. Sonraki 14 dönemlik ortalama gerçek aralıklar için aşağıdaki formül kullanılır;
- Geçerli Ortalama Gerçek Aralık = [Önceki Ortalama Gerçek Aralık * 13 + Geçerli Gerçek Aralık] / 14
ATR indikatörü Nasıl Yorumlanır?
Son olarak ATR indikatörü nasıl yorumlanır? sorusunun cevabına geçelim. Ortalama gerçek aralık genişliyorsa bu, piyasada artan oynaklık anlamına gelir. Ortalama gerçek aralık yönsüzdür. Dolayısıyla genişleyen bir aralık, kısa satışın veya uzun alımın göstergesi olabilir. Keskin bir düşüş veya artış, yüksek ortalama gerçek aralık değerlerine neden olur. Yüksek değerler genellikle uzun süre korunmaz.
Ortalama gerçek aralığın düşük değeri, birkaç ardışık dönemdeki küçük aralıkları gösterir. Düşük ortalama gerçek aralık değerleri, daha düşük fiyat oynaklığı anlamına gelir. Ortalama gerçek aralık değeri bir süre düşük kalırsa, bu durum bir geri dönüş veya devam hareketi olasılığının ve bir konsolidasyon alanının işareti olabilir. Fiyat oynaklığının bir göstergesi olan ortalama gerçek aralık, giriş veya durdurma istemleri için kullanılır.