Hareketli Averaj (MA) Nedir?
İstatistikte, hareketli averaj, tam veri kümesinin değişik alt kümelerinin bir takım ortalamasını oluşturarak veri noktalarını çözümleme etmek için kullanılan bir hesaplamadır.
Finansta, hareketli averaj (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir yığın göstergesidir. Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın sebebi, devamlı güncellenen bir averaj fiyat oluşturarak fiyat verilerini yumuşatmaya destek olmaktır.
Hareketli ortalamanın hesaplanmasıyla, kısa vadeli dalgalanmaların belirli bir süre dilimi süresince hisse senedi fiyatı üstündeki tesirleri hafifletilir.
TEMEL ÇIKARIMLAR
- Hareketli averaj (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir yığın göstergesidir.
- Bir hisse senedinin hareketli averajının hesaplanmasının sebebi, devamlı güncellenen bir averaj fiyat oluşturarak belirli bir süre süresince fiyat verilerini yumuşatmaya destek olmaktır.
- Rahat bir hareketli averaj (SMA), belirli bir fiyat kümesinin aritmetik ortalamasını geçmişte belirli gün sayısı üstünden alan bir hesaplamadır. Mesela; önceki 15, 30, 100 yada 200 günde.
- Üstel hareketli averajlar (EMA), son günlerde bir hisse senedinin fiyatına daha çok ehemmiyet veren ve onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge meydana getiren ağırlıklı bir averajdır.
Hareketli Averaj (MA) Detaylı Ifade
Hareketli averaj, rahat bir teknik çözümleme aracıdır. Hareketli averajlar çoğu zaman bir Bitcoin ve altcoin‘lerde trend yönünü belirlemek yada destek ve direnç seviyelerini görmek için hesaplanır.
Hareketli averaj için süre ne kadar uzunsa, gecikme o denli büyük olur. Bu yüzden, 200 günlük bir hareketli averaj, 20 günlük bir hareketli averajdan fazlaca daha çok gecikme derecesine haiz olacaktır. Bu sebeple dediğimiz şeklinde son 200 günün fiyatlarını ihtiva eder. Hisse senetleri için 50 günlük ve 200 günlük hareketli averaj sayıları, yatırımcılar ve traderlar tarafınca büyük seviyede takip edilmekte ve mühim alım satım sinyalleri olarak kabul edilmektedir .
Hareketli averajlar tamamen özelleştirilebilir bir göstergedir; bu da bir yatırımcının bir ortalamayı hesaplarken istediği süre dilimini özgürce seçebileceği anlamına gelir. Hareketli averajlarda kullanılan en yaygın süre dilimleri 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 gündür. Ortalamayı oluşturmak için kullanılan süre aralığı ne kadar kısa olursa, fiyat değişikliklerine karşı o denli duyarlı olacaktır. Süre aralığı ne kadar uzunsa, ortalamanın hassasiyeti azalacaktır.
Yatırımcılar, tecim hedeflerine gore hareketli averajları hesaplamak için değişik uzunluklarda değişik süre dilimleri seçebilirler. Daha kısa hareketli averajlar çoğu zaman kısa vadeli tecim için kullanılırken, uzun vadeli hareketli averajlar uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.
Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanılacak doğru bir süre çerçevesi yoktur. Hangisinin sizin için en uygun bulunduğunu anlamanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar birkaç değişik süre dilimlerini denemektir.
Borsadaki eğilimleri anlamak rahat bir süreç değildir. Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketinin tamamını bilmek olanaksız olsa da, teknik çözümleme ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapmanıza destek olabilir. Mesela; yükselen hareketli averaj, menkul kıymetin yükseliş trendinde bulunduğunu gösterirken, düşen hareketli averaj düşüş trendinde bulunduğunu gösterir.
Hareketli ortalamaların hesaplanması kendi başlarına yararlı olsa da, hareketli averaj yakınsama sapması (MACD) şeklinde öteki teknik çözümleme göstergeleri için de bir temel oluşturabilir.
Hareketli averaj yakınsama sapması (MACD), yatırımcılar tarafınca iki hareketli averaj arasındaki ilişkiyi seyretmek için kullanılır. Çoğu zaman, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük üstel hareketli averajdan çıkarılmasıyla hesaplanır.
MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli averaj, uzun vadeli ortalamanın üstünde yer alır. Bu, yukarı doğru momentumun bir göstergesidir. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altında olması, momentumun aşağı yönlü bulunduğunun bir işaretidir.
Hareketli Ortalamaların Türleri
Rahat Hareketli Averaj (SMA)
Rahat hareketli averaj (SMA) olarak malum hareketli ortalamanın en rahat şekli, belirli bir kıymet kümesinin aritmetik averajı alınarak hesaplanır.
Bir finansal ürünün, belirlenen dönem içindeki fiyat hareketlerinin averajı alınarak oluşturulan hareketli averajdır. Rahat hareketli averaj kapanış fiyatlarını dikkate almaktadır. Mesela; 5 günlük rahat hareketli averaj 5 günlük kapanış fiyatlarının toplanarak 5’e bölünmesi ile elde edilmektedir.
Üstel Hareketli Averaj (EMA)
Rahat hareketli averaja benzer şekilde geçmiş fiyat verilerinin ortalamasını alan, fakat güncel verilere daha çok ağırlık veren hareketli averaja üstel hareketli averaj (EMA) denir. Bu terim kimi zaman üssel hareketli averaj olarak da kullanılabilir. Üstel hareketli averaj göstergesi, kapsadığı süre çerçevesindeki fiyat verilerinin hesaplamadaki ağırlığını güncelliklerine gore artırır. Bunun amacı piyasadaki trend hakkında daha doğru bir düşünce vermek ve rahat hareketli ortalamadaki gecikmeyi azaltmaktır.
Hareketli Averaj Gösterge Örneği
Bir Bollinger Band teknik göstergesi, rahat bir hareketli averajdan çoğu zaman iki standart sapma uzağa yerleştirilmiş bantlara haizdir. Genel olarak, üst banda doğru bir hareket varlığın aşırı satın alındığını gösterirken, alt banda yakın bir hareket varlığın aşırı satıldığını gösterir. Standart sapma, oynaklığın istatistiksel bir ölçüsü olarak kullanıldığından, bu gösterge kendisini piyasa koşullarına gore ayarlar.
Hareketli Averaj Iyi mi Hesaplanır?
n tane fiyatın averajının alınmasıyla hesaplanan bir gösterge olan hareketli averaj, trend takip edeni açısından en fazlaca kullanılan teknik çözümleme göstergelerinin başlangıcında yer ediniyor. Hareketli ortalamaların çokça tercih edilmesinin sebebi, geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkarak bir sonuca varmasıdır. Hareketli averaj bu sayede, teknik analizde destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine destek oluyor.
200 günlük hareketli averaj, naturel olarak 20 günlük hareketli averaja gore daha yavaş hareket eder ve sunmuş olduğu veriler de gecikmelidir. 20 günlük hareketli averaj şeklinde kısa vadeli averajlar, kısa vadede işlem meydana getiren yatırımcılar tarafınca, uzun vadeli hareketli averajlar ise orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafınca kullanılıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Özetlemek gerekirse hareketli averaj nedir?
Hareketli averaj, bir veri serisindeki süre içindeki averaj değişikliği yakalayan bir istatistiktir. Finansta, hareketli averajlar çoğu zaman teknik analistler tarafınca belirli menkul kıymetler için fiyat eğilimlerini izlemek amacıyla kullanılır. Hareketli ortalamadaki yükselme eğilimi, bir menkul kıymetin fiyatında yada momentumunda bir artış anlamına gelebilirken, düşüş eğilimi düşüşün bir işareti olarak görülebilir. Günümüzde, rahat ölçümlerden verimli bir halde hesaplama yapmak için bir bilgisayar programı gerektiren karmaşık formüllere kadar fazlaca çeşitli hareketli averajlar vardır.
Hareketli averajlar ne için kullanılır?
Hareketli averajlar, menkul kıymetlerin ve endekslerin fiyat hareketi modellerini anlamaya ve bunlardan kâr sağlamaya çalışan bir yatırım dalı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, teknik analistler, bir menkul kıymet için momentumda bir değişim olup olmadığını saptamak için hareketli averajları kullanırlar. Mesela, bir firmanın hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkarsa, bu bir yükseliş sinyali olarak alınabilir.
Bazı hareketli averaj örnekleri nedir?
Yatırımda kullanılmak suretiyle birçok değişik hareketli averaj türü geliştirilmiştir. Mesela, üstel hareketli averaj (EMA), son işlem günlerine daha çok ağırlık veren bir hareketli averaj türüdür. Bu tür hareketli averaj, uzun vadeli tarihsel verilerin daha azca ilgili olabileceği kısa vadeli yatırımcılar için daha yararlı olabilir. Öte taraftan, rahat bir hareketli averaj, ilgili fiyatların her birine eşit ağırlık verilirken, bir takım fiyatın averajı alınarak hesaplanır.