Vilka av följande är inte ett mått på varians i prognosfelet?
Mean squared error
I regressionsanalys används ibland termen medelkvadratfel för att hänvisa till den ofördelaktiga uppskattningen av felvariansen: residualenssumman av kvadrater dividerad med antalet frihetsgrader. Denna definition för en känd, beräknad kvantitet skiljer sig från ovanstående definition för det beräknade MSE för en prediktor genom att en annan nämnare används. Nämnaren är stickprovsstorleken reducerad med antalet modellparametrar som uppskattas från samma data, (n-p) för p regressorer eller (n-p-1) om ett intercept används. För mer information, se fel och residualer i statistik. Observera att även om MSE (enligt definitionen i denna artikel) inte är en fördomsfri skattare av felvariansen är den konsekvent, med tanke på prediktorens konsistens.
Mean squared error
In regression analysis, the term mean squared error is sometimes used to refer to the unbiased estimate of error variance: the residual sum of squares divided by the number of degrees of freedom. This definition for a known, computed quantity differs from the above definition for the computed MSE of a predictor in that a different denominator is used. The denominator is the sample size reduced by the number of model parameters estimated from the same data, (n-p) for p regressors or (n-p-1) if an intercept is used. For more details, see errors and residuals in statistics. Note that, although the MSE (as defined in the present article) is not an unbiased estimator of the error variance, it is consistent, given the consistency of the predictor.
Mean squared error