Hvilket af følgende ikke er et mål for varians i prognosefejlen?
Mean squared error
I regressionsanalyser bruges udtrykket middelkvadratfejl nogle gange til at henvise til det uforbeholdne estimat af fejlvariansen: residual summen af kvadrater divideret med antallet af frihedsgrader. Denne definition af en kendt, beregnet størrelse adskiller sig fra ovenstående definition af den beregnede MSE for en prædiktor, idet der anvendes en anden nævner. Nævneren er stikprøvestørrelsen reduceret med antallet af modelparametre, der er estimeret ud fra de samme data, (n-p) for p regressorer eller (n-p-1), hvis der anvendes et intercept. For yderligere oplysninger, se fejl og residualer i statistik. Bemærk, at selv om MSE (som defineret i denne artikel) ikke er en ubiased estimator af fejlvariansen, er den konsistent, da forudsigeren er konsistent.
Mean squared error
In regression analysis, the term mean squared error is sometimes used to refer to the unbiased estimate of error variance: the residual sum of squares divided by the number of degrees of freedom. This definition for a known, computed quantity differs from the above definition for the computed MSE of a predictor in that a different denominator is used. The denominator is the sample size reduced by the number of model parameters estimated from the same data, (n-p) for p regressors or (n-p-1) if an intercept is used. For more details, see errors and residuals in statistics. Note that, although the MSE (as defined in the present article) is not an unbiased estimator of the error variance, it is consistent, given the consistency of the predictor.
Mean squared error