It doesn't appear in any ancient texts! 

Segrais writes that Greek Historians claimed that Alexander wept at hearing the legend of Achilles, Plutarch has Julius Ceaser weeping because he can't match up to Alexander's accomplishments. But no where does Alexander weep because 'he has no more worlds to conquer.' 

The earliest version of the story doesn't appear until 1628, in Robert Hayman's book 'Quodlibets.' Which was the first English Poetry book published in Canada! It seems to be the result of a confusion between quotes attributed to Julius Ceaser *about* Alexander and quotes attributed to Alex himself. 
 
"Great Alexander wept, and made sad mone, because there was but one world to be wonne."

The version that mentions 'salt tears' was the poetic wizardry of legendary darts commentator Sid Waddel 

"When Alexander the Great was 33 he cried salt tears because there were no more worlds to conquer. Bristow is only 27." 

Bristow had just won the World Professional Darts Championship.

Waddel also said: 

That was like throwing three pickled onions into a thimble!

He's about as predictable as a Wasp on speed

Look at the man go, its like trying to stop a waterbuffalo with a
pea-shooter

The atmosphere is so tense, if Elvis walked in, with a portion of chips...
you could hear the vinegar sizzle on them

It is entirely right that people assume his quote must come from a classical source, the man was a genius. 
එය කිසිදු පැරණි ග්‍රන්ථයක දක්නට නොලැබේ! ග්‍රීක ඉතිහාසඥයන් ප්‍රකාශ කළේ ඇලෙක්සැන්ඩර් අචිලස්ගේ පුරාවෘත්තය අසා ඇලෙක්සැන්ඩර් හැඬූ බවයි, ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ ජයග්‍රහණ සමඟ සැසඳිය නොහැකි නිසා ප්ලූටාර්ක් ජූලියස් සීසර් අඬන්නේය. නමුත් ඇලෙක්සැන්ඩර් කොතැනකවත් හඬා වැලපෙන්නේ ඔහුට ජය ගැනීමට තවත් ලෝකයක් නැති නිසාය. කතාවේ පැරණිතම අනුවාදය 1628 වන තෙක් රොබට් හේමන්ගේ &#39;Quodlibets&#39; පොතෙහි දක්නට නොලැබේ. කැනඩාවේ පළ වූ පළමු ඉංග්‍රීසි කවි පොත කුමක්ද! එය ජුලියස් සීසර්ට ඇලෙක්සැන්ඩර් ගැන ආරෝපණය කළ උපුටා දැක්වීම් සහ ඇලෙක්ස් විසින්ම ආරෝපණය කරන ලද උපුටා දැක්වීම් අතර ව්‍යාකූලත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් බව පෙනේ. &quot;මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් අඬා, දුකට පත් විය, මන්ද දිනා ගැනීමට ඇත්තේ එක් ලෝකයක් පමණි.&quot; &#39;ලුණු කඳුළු&#39; සඳහන් කරන අනුවාදය ජනප්‍රිය ඩාර්ට්ස් විචාරක සිද් වඩෙල්ගේ කාව්‍යමය මායාකාරියයි &quot;මහා ඇලෙක්සැන්ඩර්ට වයස අවුරුදු 33 දී ඔහු ලුණු කඳුළු සැලුවේ ජයග්‍රහණය කිරීමට තවත් ලෝක නොමැති නිසා ය. බ්‍රිස්ටෝට වයස අවුරුදු 27 ක් පමණි.&quot; බ්‍රිස්ටෝ ලෝක වෘත්තීය ඩාර්ට්ස් ශූරතාව දිනාගෙන තිබුණා. වඩෙල් මෙසේද පැවසීය: ඒක හරියට අච්චාරු දමන ලද ළූණු තුනක් තිඹිරි ගෙඩියකට විසි කළා වැනි දෙයක්! ඔහු වේගයෙන් බඹරෙකු මෙන් අනාවැකි කිව හැකි ය, මිනිසා යන දෙස බලන්න, එය කඩල වෙඩික්කරුවෙකු සමඟ දිය මී හරක් නැවැත්වීමට උත්සාහ කරනවා වැනි වායුගෝලය ඉතා නොසන්සුන් ය, එල්විස් චිප්ස් කොටසක් සමඟ ඇවිද ගියහොත් ... ඔබට ඇසෙනු ඇත. ඔවුන් මත විනාකිරි sizzle එය සම්භාව්‍ය මූලාශ්‍රයකින් ඔහුගේ උපුටා දැක්වීම පැමිණිය යුතු යැයි මිනිසුන් උපකල්පනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි ය, මිනිසා දක්ෂයෙකි. 