Because if they are far away, there's more stuff i.e. atmosphere between you and the mountains and thus it gets a slight bluish tint. It's the same reason why the sky is blue. Blue wavelengths are scattered less easily than red ones so they 'dominate'.

You'll notice that not only mountains appear bluish at a distance but really everything does.
මක්නිසාද යත් ඒවා දුරින් නම්, ඔබ සහ කඳු අතර වායුගෝලය වැඩි වන අතර එමඟින් එය තරමක් නිල් පැහැයක් ගනී. අහස නිල්පාට වෙන්න හේතුවත් ඒකමයි. නිල් තරංග ආයාම රතු ඒවාට වඩා අඩුවෙන් විසිරී ඇති බැවින් ඒවා &#39;ආධිපත්‍යය&#39; දරනවා. දුරින් කඳු නිල් පැහැයෙන් දිස්වන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම සෑම දෙයක්ම සිදු වේ.