Terlepas dari dominasi rumus di atas, ada upaya yang didokumentasikan dari industri keuangan, yang terjadi sebelum krisis, untuk mengatasi keterbatasan rumus, khususnya kurangnya dinamika ketergantungan dan gambaran buruk dari peristiwa - peristiwa ekstrem. Volume "Kredit Correlation: Life After Copulas", diterbitkan tahun 2007 oleh World Scientific, meringkaskan sebuah konferensi tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Merrill Lynch di London di mana beberapa praktisi mengusulkan model memperbaiki beberapa keterbatasan kotula. Lihat juga artikel oleh Donnelly dan Embrechts dan buku oleh Brigo, Pallavicini dan Torresetti, yang melaporkan peringatan dan riset yang relevan tentang CDOs muncul pada tahun 2006.
Tahun berapa buku oleh Brigo, Pallavicini dan Torresetti melaporkan peringatan dan penelitian pada CDOs?
2006