title: Test de Breusch-Godfrey
text: # Test de Breusch-Godfrey
  
  Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :
  
      ${\epsilon }_{t}={\rho }{\epsilon }_{t-1}+u_{t}$
  
  où $u$ est un bruit blanc avec le test de Wald.
  
  ## Hypothèses du test
  
  L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc ${\rho }=0$. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours $|{\rho }|<1$.
  
  ## Autre tests d'autocorrélation
  
  ### Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques
  
  * Test de Durbin-Watson
  * Test de Durbin
  
  ### Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques
  
  * Test de Goldfrey-Breusch
  
  ### Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1
  
  * Test Q de Ljung-Box
  * Test de Box-Pierce
  
  v · mIndex du projet probabilités et statistiques :
  
  