title: Matriz estocástica
text: # Matriz estocástica
  
      Para una matriz cuyos elementos son estocásticos, véase matriz aleatoria
  
  # Matriz estocástica
  ## Definición
  
  En matemáticas, una matriz estocástica (también denominada matriz de probabilidad, matriz de transición, matriz de sustitución o matriz de Markov) es una matriz utilizada para describir las transiciones en una cadena de Markov. Ha encontrado uso en la teoría de la probabilidad, en estadística y en álgebra lineal, así como en informática.
  En general, una matriz estocástica se define como sigue
  Decimos que una matriz cuadrada $A\in \mathbb {R} ^{n\times n}$ dada por
  $A={\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&\cdots &a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&\cdots &a_{2n}\\a_{31}&a_{31}&a_{33}&\cdots &a_{3n}\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\a_{n1}&a_{n2}&a_{n3}&\cdots &a_{nn}\end{bmatrix}}$
  es estocástica si
  * $a_{ij}\geq 0$
  * $\sum \limits _{j}a_{ij}=1$ para cada $i$ fijo.
  El ejemplo más sencillo de una matriz estocástica es la matriz identidad de tamaño $n\times n$
  $I={\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots &0\\0&1&0&\cdots &0\\0&0&1&\cdots &0\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\0&0&0&\cdots &1\end{bmatrix}}$
  pues satisface las dos condiciones.
  
  # Matriz estocástica
  ## Definición
  ### Matriz Doblemente Estocástica
  
  Una matriz $A\in \mathbb {R} ^{n\times n}$ se dice que es doblemente estocástica si es una matriz estocástica y además $\sum \limits _{i}a_{ij}=1$ para cada $j$ fijo.
  
  # Matriz estocástica
  ## Definición
  ### Vector Estocástico
  
  De la misma manera, puede definirse un vector estocástico como un vector cuyos elementos están formados por números reales positivos que suman $1$. Así, cada fila (o columna) de una matriz estocástica es un vector de probabilidad, también llamados vectores estocásticos.
  * Datos: Q176583