Aquí te presento un ejemplo de código en Visual Basic para detectar si se estaba presionando la tecla Shift al hacer doble clic en un Label:

```vb.net
Private Sub Label1_MouseDoubleClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseDoubleClick
    If Control.ModifierKeys = Keys.Shift Then
        ' Código a ejecutar si se presionó la tecla Shift al hacer doble clic en el Label
        MessageBox.Show("Se presionó la tecla Shift al hacer doble clic en el Label.")
    Else
        ' Código a ejecutar si no se presionó la tecla Shift al hacer doble clic en el Label
        MessageBox.Show("No se presionó la tecla Shift al hacer doble clic en el Label.")
    End If
End Sub
```

En este ejemplo, se utiliza el evento `MouseDoubleClick` del Label para detectar cuando se hace doble clic en él. Luego, se verifica si la tecla Shift está presionada utilizando la propiedad `ModifierKeys` y comparándola con el valor `Keys.Shift`. Si se cumple esta condición, se ejecuta el código correspondiente. De lo contrario, se ejecuta otro código. En este caso, se muestra un mensaje en un MessageBox, pero puedes realizar cualquier otra acción que desees dentro de los bloques de código correspondientes.
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