Para detectar si se ha pulsado la tecla Shift al hacer doble clic en un Label en Visual Basic, puedes utilizar el evento MouseDown y verificar el estado de la tecla Shift utilizando la propiedad Shift del objeto MouseEventArgs.

Aquí te muestro un ejemplo de cómo puedes hacerlo:
```
Private Sub Label1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = vbLeftButton And Shift = vbShiftMask Then
        ' La tecla Shift se ha pulsado mientras se hacía clic en el Label
        ' Aquí puedes escribir el código que deseas ejecutar
    End If
End Sub
```
En este ejemplo, el evento MouseDown se activa cuando el usuario hace clic con el botón izquierdo del ratón en el Label. El parámetro Shift contiene el estado de las teclas Shift, Ctrl y Alt en el momento en que se hizo clic. El valor de Shift es una combinación de las constantes vbShiftMask, vbCtrlMask y vbAltMask que representan el estado de las teclas Shift, Ctrl y Alt, respectivamente.

En el código anterior, verificamos si Button es igual a vbLeftButton (el botón izquierdo del ratón) y si Shift es igual a vbShiftMask (la tecla Shift está pulsada). Si ambas condiciones son verdaderas, significa que se ha hecho clic en el Label mientras se pulsaba la tecla Shift, y puedes escribir el código que deseas ejecutar dentro de la condición If.
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