أدى خليل مرسي فريضة الحج مرتين، وأكثر من 12 عمرة، وصرّح أنه لم ير الكعبة المشرفة أمامه وظن حينها أن الله غضب منه، وقال: "انقبضت بشدة وبكيت لكن ربك سبحانه وتعالى كأنه يقول لي أنت انقبضت لأنك لم تر الكعبة، لذلك سوف أفرج عنك بدخولك حرم الكعبة من الداخل، وكانت فرصة لي أنا والفنان أحمد بدير لدخولها، حيث قابلنا شخصا يدعى أحمد شيبة وهو من قبيلة بني شيبة الذين يحملون مفاتيح الكعبة، وهو ضابط لكن كان يرتدي ملابس مدنية، فقال لنا ائتيا قبل الفجر وأنا سوف أدخلكما، وبالفعل أدخلنا من الباب الخشبي ووجدنا أنفسنا أمام الحجر الأسعد وتسلمنا الحجر الأسعد وقبلناه ثم صعدنا إلى الغرفة، وكانت الدموع تسيل منا بغزارة شديد".