افتتح هذا المتحف في عام 1997 في مبنى تاريخي يعود إلى العشرينات من القرن العشرين، ويقع على بعد أميال من المتحف، على بعد خطوات قليلة من رينا صوفيا وعلى بعد مسيرة سهلة من برادو.
المبنى يعود إلى عشرينيات القرن العشرين.