KendallsCorrelation { public RealMatrix getCorrelationMatrix() { return correlationMatrix; } KendallsCorrelation();  KendallsCorrelation(double[][] data);  KendallsCorrelation(RealMatrix matrix); RealMatrix getCorrelationMatrix(); RealMatrix computeCorrelationMatrix(final RealMatrix matrix); RealMatrix computeCorrelationMatrix(final double[][] matrix); double correlation(final double[] xArray, final double[] yArray);  }
@Override @Test public void testLongly() { RealMatrix matrix = createRealMatrix(longleyData, 16, 7); KendallsCorrelation corrInstance = new KendallsCorrelation(matrix); RealMatrix correlationMatrix = corrInstance.getCorrelationMatrix(); double[] rData = new double[] { 1, 0.9166666666666666, 0.9333333333333332, 0.3666666666666666, 0.05, 0.8999999999999999, 0.8999999999999999, 0.9166666666666666, 1, 0.9833333333333333, 0.45, 0.03333333333333333, 0.9833333333333333, 0.9833333333333333, 0.9333333333333332, 0.9833333333333333, 1, 0.4333333333333333, 0.05, 0.9666666666666666, 0.9666666666666666, 0.3666666666666666, 0.45, 0.4333333333333333, 1, -0.2166666666666666, 0.4666666666666666, 0.4666666666666666, 0.05, 0.03333333333333333, 0.05, -0.2166666666666666, 1, 0.05, 0.05, 0.8999999999999999, 0.9833333333333333, 0.9666666666666666, 0.4666666666666666, 0.05, 1, 0.9999999999999999, 0.8999999999999999, 0.9833333333333333, 0.9666666666666666, 0.4666666666666666, 0.05, 0.9999999999999999, 1 }; TestUtils.assertEquals("Kendall's correlation matrix", createRealMatrix(rData, 7, 7), correlationMatrix, 10E-15); }
@Test public void testSwiss() { RealMatrix matrix = createRealMatrix(swissData, 47, 5); KendallsCorrelation corrInstance = new KendallsCorrelation(matrix); RealMatrix correlationMatrix = corrInstance.getCorrelationMatrix(); double[] rData = new double[] { 1, 0.1795465254708308, -0.4762437404200669, -0.3306111613580587, 0.2453703703703704, 0.1795465254708308, 1, -0.4505221560842292, -0.4761645631778491, 0.2054604569820847, -0.4762437404200669, -0.4505221560842292, 1, 0.528943683925829, -0.3212755391722673, -0.3306111613580587, -0.4761645631778491, 0.528943683925829, 1, -0.08479652265379604, 0.2453703703703704, 0.2054604569820847, -0.3212755391722673, -0.08479652265379604, 1 }; TestUtils.assertEquals("Kendall's correlation matrix", createRealMatrix(rData, 5, 5), correlationMatrix, 10E-15); }