Il est facile d'arriver en train à Madrid car c'est le point central de l'Espagne. Ainsi il y a deux gares où il est possible d'arriver depuis la plupart des grandes villes d'Espagne mais aussi depuis la France via les Pyrénées Orientales où le Pays basque. La gare centrale est celle d'Atocha, d'où partent la majorité des trains à grande vitesse (AVE). Ensuite la gare de Chamartín dessert le nord de l'Espagne.