Bormio se caractérise par la présence de beaux édifices religieux ; tout d'abord, est la collégiale ou église paroissiale, dédiée à San Gervasio et San Protasio. L'église, d'origine médiévale, date de 824 et du point de vue architectural elle est composée d'une seule nef sur laquelle se greffent 8 chapelles latérales. La façade a un tympan et est enrichie d'un portail en pierre verte de Campello et de 2 niches où sont positionnées les statues des saints auxquels elle est dédiée. Un autre lieu de culte à voir est l'église de Sassello, également connue sous le nom d'église de la patience, construite en 1398 et consacrée en 1405. Sur la façade il y a quatre pilastres et un tympan au-dessus duquel se trouve un chevalier tenant la cloche, tandis que à l'intérieur, elle a une seule nef et un seul autel au-dessus duquel est exposé un retable en bois où est représentée la rencontre entre Marie et Elisabeth.