On trouve également dans le Bois de Ville, "les bains Széchenyi". Ce ne sont pas des bains turcs, mais un établissement thermal populaire et familial, fondé en 1913. Dans les galeries, on trouve de nombreux bassins à des températures différentes, plusieurs saunas et hammams. À l'extérieur, ouvert toute l'année, un grand bassin de nage, un autre plus ludique avec du courant et un dernier à 37 degrés, dans lequel les Hongrois jouent aux échecs. L'architecture est splendide, en pierre rose.