==Applications to probability theory and statistics==Suppose the random column vectors "X", "Y" live in R"n" and R"m" respectively, and the vector ("X", "Y") in R"n"+"m" has a multivariate normal distribution whose covariance is the symmetric positive-definite matrix:formula_15where formula_16 is the covariance matrix of "X", formula_17 is the covariance matrix of "Y" and formula_18 is the covariance matrix between "X" and "Y".
== Applicazioni alla teoria della probabilità e alla statistica==Consideriamo due vettori colonna casuali "X" e "Y" appartenentia R"n" e R"m" rispettivamente, e il vettore("X"′, "Y"′)′ (dove "a"′ denota la trasposta di "a");supponiamo che quest'ultimo abbia una distribuzione normale multivariatala cui varianza è la matrice simmetrica definita positiva:formula_3 .