For a given counterparty, the exposure value for a given netting set of OTC derivative instruments listed in Annex II calculated in accordance with this Chapter shall be the greater of zero and the difference between the sum of exposure values across all netting sets with the counterparty and the sum of CVA for that counterparty being recognised by the institution as an incurred write-down.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione sostenuta.