The value of a European call option on a nondividend paying stock could depend upon a number of factors; the current price of the stock S, the exercise price X, the time until expiration t, the risk-free interest rate r, the volatility of the stock price q, and the expected rate of return on the stock μ. Let C be the price of the call option.
Il valore di un'opzione di chiamata europea su un nondividend che paga le azione ha potuto dipendere da un certo numero di fattori; il prezzo corrente delle azione S, il prezzo di esercitazione X, il tempo fino alla scadenza t, il tasso d'interesse rischio-libero r, la volatilità del prezzo di riserva q ed il tasso di rendimento previsto sul μ di riserva. Lasci la C essere il prezzo dell'opzione di chiamata.