OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the 'gamma' of a European option struck at @{strike} on an asset with spot price @{spot}. The gamma of an option is the second derivative of its price with respect to the price of the underlying asset.
OPT_BS_GAMMA funtzioak Black-Scholes eredua erabiltzen du, @{gauzatze_prezioa} aukera europar baten 'gamma' kalkulatzeko, @{eskurako_prezioa} eskurako prezioa duen akzio baten gain. Aukera baten gamma bere prezioaren bigarren deribatua da, azpiko aktiboaren prezioarekiko.