get_dummies(df,sparse=True) does not return sparse DataFrame
Just like it says in the subject. Here's an example:

``` python
In [216]: pd.version.version
Out[216]: '0.16.2'

In [217]: df = pd.DataFrame(np.random.randint(10,size=(10000,5)),columns=list('abcde'))

In [218]: df.head()
Out[218]: 
   a  b  c  d  e
0  2  6  1  4  0
1  5  2  6  8  5
2  0  8  7  3  1
3  9  2  6  3  1
4  4  8  6  8  6

In [219]: ddf = pd.get_dummies(df,columns=df.columns,sparse=True)

In [220]: ddf.head()
Out[220]: 
   a_0  a_1  a_2  a_3  a_4  a_5  a_6  a_7  a_8  a_9 ...   e_0  e_1  e_2  e_3  \
0    0  NaN    1  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN    0 ...     1    0  NaN  NaN   
1    0  NaN    0  NaN    0    1  NaN  NaN  NaN    0 ...     0    0  NaN  NaN   
2    1  NaN    0  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN    0 ...     0    1  NaN  NaN   
3    0  NaN    0  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN    1 ...     0    1  NaN  NaN   
4    0  NaN    0  NaN    1    0  NaN  NaN  NaN    0 ...     0    0  NaN  NaN   

   e_4  e_5  e_6  e_7  e_8  e_9  
0  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN  
1  NaN    1    0  NaN  NaN  NaN  
2  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN  
3  NaN    0    0  NaN  NaN  NaN  
4  NaN    0    1  NaN  NaN  NaN  

[5 rows x 50 columns]

In [221]: type(ddf)
Out[221]: pandas.core.frame.DataFrame

In [222]: hasattr(ddf,'density')
Out[222]: False

In [223]: ddf = ddf.to_sparse()

In [224]: type(ddf)
Out[224]: pandas.sparse.frame.SparseDataFrame

In [225]: ddf.density
Out[225]: 0.1
```

I notice the NaN encoding in the DataFrame returned by `get_dummies` when `sparse=True` but the datatype is not sparse. Is this expected behavior?
