BUG: concat still sorts columns if they differ
- [x] I have checked that this issue has not already been reported.

- [x] I have confirmed this bug exists on the latest version of pandas.

- [ ] (optional) I have confirmed this bug exists on the master branch of pandas.

---

#### Code Sample, a copy-pastable example

```python
>>> print(pd.concat([pd.DataFrame({i: i}, index=[i]) for i in range(10, 0, -1)], sort=False))
     1    2    3    4    5    6    7    8    9     10
10  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  10.0
9   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  9.0   NaN
8   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  8.0  NaN   NaN
7   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  7.0  NaN  NaN   NaN
6   NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  6.0  NaN  NaN  NaN   NaN
5   NaN  NaN  NaN  NaN  5.0  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN
4   NaN  NaN  NaN  4.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN
3   NaN  NaN  3.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN
2   NaN  2.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN
1   1.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN   NaN
```

#### Problem description

This was marked as fixed in #4588, but `concat()` still sorts the columns if they differ. The `sort` argument doesn't seem to have any effect on this.

#### Expected Output
```python
      10   9    8    7    6    5    4    3    2    1 
10  10.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
9    NaN  9.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
8    NaN  NaN  8.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
7    NaN  NaN  NaN  7.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
6    NaN  NaN  NaN  NaN  6.0  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
5    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  5.0  NaN  NaN  NaN  NaN
4    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  4.0  NaN  NaN  NaN
3    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  3.0  NaN  NaN
2    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  2.0  NaN
1    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  1.0
```
#### Output of ``pd.show_versions()``

<details>

INSTALLED VERSIONS
------------------
commit           : 5f648bf1706dd75a9ca0d29f26eadfbb595fe52b
python           : 3.8.10.final.0
python-bits      : 64
OS               : Linux
OS-release       : 5.4.0-77-generic
Version          : #86-Ubuntu SMP Thu Jun 17 02:35:03 UTC 2021
machine          : x86_64
processor        : x86_64
byteorder        : little
LC_ALL           : None
LANG             : en_GB.UTF-8
LOCALE           : en_GB.UTF-8

pandas           : 1.3.2
numpy            : 1.21.2
pytz             : 2021.1
dateutil         : 2.8.2
pip              : 20.0.2
setuptools       : 44.0.0
Cython           : None
pytest           : None
hypothesis       : None
sphinx           : None
blosc            : None
feather          : None
xlsxwriter       : None
lxml.etree       : None
html5lib         : None
pymysql          : None
psycopg2         : None
jinja2           : None
IPython          : None
pandas_datareader: None
bs4              : None
bottleneck       : None
fsspec           : None
fastparquet      : None
gcsfs            : None
matplotlib       : None
numexpr          : None
odfpy            : None
openpyxl         : None
pandas_gbq       : None
pyarrow          : None
pyxlsb           : None
s3fs             : None
scipy            : None
sqlalchemy       : None
tables           : None
tabulate         : None
xarray           : None
xlrd             : None
xlwt             : None
numba            : None

</details>
