Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Davis è nato e cresciuto in Illinois. Venne in Messico intorno al 1910 e lavorò per la Sonora News Company vendendo giornali, guide e souvenir sulla Southern Pacific Railway a sud di Nogales, in Arizona. Davis, che era interessato all'arte popolare e all'arte precolombiana del Messico, divenne il direttore dello showroom di arti e mestieri della Sonora Company a Città del Messico. Durante la rivoluzione messicana
(1910-1920), molti oggetti d'antiquariato messicani vennero sul mercato. Dopo il 1920, quando la stabilità tornò e gli americani si interessarono al Messico, il negozio di Davis attirò collezionisti e altri visitatori. Gli artisti dell'emergente "scuola messicana" erano interessati sia all'arte popolare storica che contemporanea, quindi anche loro erano attratti dal negozio di Davis. Davis fu tra i primi a collezionare, esporre e vendere il loro lavoro. Ha esposto opere di Diego Rivera, José Clemente Orozco e Rufino Tamayo; altri che sono venuti al negozio includevano Miguel Covarrubias e Jean Charlot. Davis espose anche lavori di americani tra cui George Biddle, Caroline Durieux e William Spratling.