Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Davis fu arruolato nel 12° Cavalleria dell'Illinois nel febbraio 1862 come tenente colonnello. Arrivato poco dopo la prima battaglia di Winchester
Davis era incaricato dei posti di ricognizione. In una missione intorno a Bunker Hill, West Virginia, Davis riuscì a respingere con successo un attacco confederato. I confederati contrattaccarono la mattina seguente, ma Davis inviò una banda di quaranta soldati vicino a Darkesville, West Virginia. Sotto il comando di Davis, sconfissero le truppe avversarie, uccidendo 25, tra cui il nipote di Charles Carroll di Carrollton, e prendendo 50 prigionieri.