Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Klose ha firmato un contratto triennale con il club italiano della Serie A Lazio il 9 giugno 2011. Ha segnato il suo primo gol per la Lazio nei play-off della UEFA Europa League 2012/13 e ha anche assistito altri quattro gol. La Lazio ha vinto quella partita 6 a 0 e ha vinto il play-off 9 a 1 contro Rabotnički. Il 9 settembre 2011 ha fatto il suo debutto in Serie A in un pareggio 2<unk>2 contro il Milan e ha segnato un gol al dodicesimo minuto, che è stato il primo gol in Serie A della stagione.
- No, no. Nonostante fosse al club da pochi mesi, l'allenatore della Lazio Edoardo Reja ha sottolineato la sua importanza per la squadra. Il 16 ottobre 2011, Klose ha segnato al 93 ° minuto per vincere il derby di Roma contro la Roma per la Lazio, 2-1. Tuttavia, l'occasione è stata macchiata da una piccola sezione di fan della Lazio radicali che tenevano un cartello adattato da un motto usato dai nazisti. L'insegna diceva "Klose Mit Uns", che significa "Klose con noi". Era inteso da quei tifosi come elogio per Klose, tuttavia i nazisti usavano il motto "Dio con noi" e il segno dei tifosi della Lazio presentava le S nello stesso carattere del logo della "Schutzstaffel" (SS) di Adolf Hitler. Klose aveva esplicitamente condannato il cartello, dicendo: "La politica dovrebbe stare fuori dallo stadio".