Completa la seguente frase: Nato in una famiglia di immigrati irlandesi della classe operaia a Tranmere, Cheshire, O'Grady si è trasferito a Londra alla fine degli anni '70, inizialmente lavorando come funzionario di assistenza peripatetica per il Camden Council. Qui sviluppò il suo drag act nel 1978, basando il personaggio di Lily Savage sui tratti trovati tra parenti femminili. In tournée in Inghilterra come parte del duo di travestiti, le Playgirls, O'Grady in seguito ha fatto da solista come comico. Interpretando Savage per otto anni in un pub gay del sud di Londra, la Royal Vauxhall Tavern (RVT), ha guadagnato un seguito popolare tra la comunità gay della città e ha usato il suo personaggio per parlare a favore dei diritti degli omosessuali. Dopo essere stato nominato per un 1992
Perrier Award, O'Grady ha attirato l'attenzione del grande pubblico e ha fatto varie apparizioni televisive, radiofoniche e teatrali. Come Savage, ha presentato gli spettacoli "The Big Breakfast" (1995-1996), "Blankety Blank" (1997-2002) e "Lily Live!" (2000-2001), guadagnando vari premi e diventando una figura pubblica ben nota.