Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Durante la prima guerra mondiale, Neilson ha servito nella fanteria dell'esercito degli Stati Uniti come tenente. Nel 1917, all'età di 41 anni, si presentò per l'addestramento degli ufficiali, situato a Plattsburgh, New York. Nel 1918, Neilson prese parte alla seconda battaglia della Marna
, durante il quale il suo ufficiale comandante è stato ucciso. Durante la battaglia fu ferito, ma prese comunque il comando dei suoi compagni soldati e li radunò in sicurezza per 24 ore. Ha subito una ferita da proiettile allo stomaco e diverse ferite da schegge. Trascorse il resto della guerra ricoverato in ospedale e fu in seguito insignito della Croce di Guerra francese e della Croce per il servizio distinto.