Nasce a Wenzhou, in Cina, Lay si trasferisce a Melbourne nei primi anni '90 e alla fine diventa tre volte campione vittoriano oltre a vincere diversi titoli in altri tornei vittoriani. È stata selezionata nella squadra nazionale australiana nel 1994 e ha partecipato ai Giochi olimpici di Sydney, Atene, Pechino, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Lay ha anche partecipato al 2002, 2006
e 2014 Giochi del Commonwealth, dove ha portato a casa un totale di quattro medaglie d'argento e tre di bronzo.