Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Daly era il figlio del tenente colonnello Francis Dermot Daly, un ufficiale del 4th Light Dragoons, e sua moglie, Mary McIntosh. Si unì alla fanteria di Bombay come ufficiale cadetto nel 1840. Insieme a diversi giovani ufficiali di età simile, come Herbert Edwardes e Patrick Alexander Vans Agnew, Daly fu inviato a "consigliare" i Sikh come parte dei "Young Men" di Henry Lawrence. Ha servito nella seconda guerra anglo-sikh.
ed era presente all'assedio di Multan. Il 18 maggio 1849 sollevò la 1st Punjab Irregular Cavalry, che successivamente divenne la 21st Prince Albert Victor's Own Cavalry (Frontier Force) (Daly's Horse). Daly fu promosso al grado di capitano nel 1854 e guidò il suo reggimento durante l'ammutinamento indiano. Il reggimento operò nell'India settentrionale e partecipò all'assedio di Delhi e al sollievo di Lucknow. Ha comandato la Brigata del Cavallo di Hodson durante la guerra. Daly fu raccomandato due volte per la Victoria Cross come risultato della sua condotta.