9. huhtikuuta 1940 saksalaiset joukot hyökkäsivät Tanskaan ja miehittivät sen.
- Mitä? Saksan miehityksen aikana hän pysyi piilossa - mutta yritti pitää henkeä liikkeellä naamioituneella vastarintapuheella. Vuonna 1940 Henningsen toi kappaleen Kjeld Abellin revueen "Dyveke", joka kutsui vastarintaan natseja vastaan selvästi tavalla, jonka saksalaiset sensuurit tulkitsivat väärin lauluna avioliiton rajoittavista siteistä. Ennen kuin natsit saattoivat karkottaa hänet keskitysleiriin tai muutoin vaarantaa hänet, hän lähti salaa Tanskasta useimpien juutalaisten kanssa vuonna 1943. Hän pakeni puolueettomaan Ruotsiin juutalaisen arkkitehdin Arne Jacobsenin ja heidän vaimojensa kanssa veneellä, jota johti juutalainen insinööri ja veneilyopiskelija Herbert Marcus.