Syntynyt työväenluokan irlantilaiseen maahanmuuttajaperheeseen Tranmere, Cheshire, O'Grady muutti Lontooseen 1970-luvun lopulla, aluksi työskennellen Camdenin kaupunginvaltuustossa. Täällä hän kehitti drag-näytöksensä vuonna 1978, pohjautuen Lily Savagen hahmoon naispuolisten sukulaisten ominaisuuksiin. O'Grady kierteli Englannissa drag-mime-duon, Playgirlsin, osana ja myöhemmin solisti stand-up-komedian roolissa. Hän esiintyi Savagen roolissa kahdeksan vuotta etelä-lontoolaisessa homobaarissa Royal Vauxhall Tavernissa (RVT). Hän sai suosittua seuraajaa kaupungin homoyhteisön keskuudessa ja käytti hahmoaan homojen oikeuksien puolesta. Hänet oli nimitetty vuoden 1992 Perrier-palkinnon saajaksi.
, O'Grady houkutteli valtavirran huomiota ja teki erilaisia televisiota, radiota ja teatterin esiintymisiä. Savagen roolissa hän esitti sarjat "The Big Breakfast" (1995-1996), "Blankety Blank" (1997-2002) ja "Lily Live!" (2000-2001), ansaitsi useita palkintoja ja tuli tunnetuksi julkisuuteen.