Täytä seuraava lause: Gascoigne oli kapteeni kuninkaallisessa hevosvartiossa ja palveli
Egyptin sota 1884-1885. Hän oli 3. pataljoonan Imperial Yeomanry:n toinen komentaja ja myöhemmin komentava upseeri toisessa Boerien sodassa Etelä-Afrikassa vuosina 1900-1901, ja hänelle myönnettiin Distinguished Service Order vuonna 1900. Hän oli everstiluutnantti ja kunniaeversti, joka komensi Yorkshiren hussareita vuonna 1903 ja kunniaeversti Britannian armeijassa vuonna 1904.