Täytä seuraava lause: Hänen äitinsä oli tanssija Broadwayn musikaaleissa, joka muutti Eurooppaan naimisiin isänsä kanssa; he pakenivat natsit toisessa maailmansodassa ja palasivat Yhdysvaltoihin. Hänen isänsä oli myös muusikko, soittaen sellon Chicagoa lähellä sijaitsevassa sinfoniaorkesterissa vapaa-aikanaan (työskennellessään tiedemiehenä), ja hänen siskonsa on klassinen pianisti. Graaen ensimmäinen agentti kehotti häntä muuttamaan sukunimensä "Grey"ksi, mutta hän kieltäytyi, koska halusi kunnioittaa tanskalaista isäänsä. Hän kertoi Victor Borgen tulleen Amerikkaan samalla veneellä kuin isänsä, kun molemmat pakenivat 1940-luvulta.
Tanskan hyökkäys oli hänen pääasiallinen inspiraationsa. Vuonna 2007 hänen äitinsä muutti Tulsasta Los Angelesiin asumaan Graaen ja hänen kumppaninsa kanssa. Eräässä haastattelussa hän sanoi, että "elämä on todellakin kohonnut sellaisena kuin minä sen tunnen... "Ajattelemme uutta sarjaa nimeltä Kaksi homoa, koira ja vanha nainen". Graae paljastui äidilleen vuonna 1983, kokemus muistetaan hänen kahden käden tuotannossa "The Prince and the Showboy" Faith Prince.