Davis syntyi ja kasvoi Illinoisissa. Hän tuli Meksikoon noin vuonna 1910 ja työskenteli Sonora News Companylle myymässä sanomalehtiä, opaskirjoja ja muistoesineitä Eteläisen Tyynenmeren rautatieverkolla etelään Nogalesista, Arizonan osavaltiosta. Davis, joka oli kiinnostunut Meksikon kansantaiteesta ja kolumbialaiselta taiteesta, tuli Sonora Companyn taide- ja käsityöalan näyttelyhuoneen johtajaksi Mexico Cityssä. Meksikon vallankumouksen aikana
(1910-1920), monet meksikolaiset antiikkiesineet tulivat markkinoille. Vuoden 1920 jälkeen, kun vakaus palasi ja amerikkalaiset alkoivat kiinnostua Meksikosta, Davisin kauppa houkutteli keräilijöitä ja muita kävijöitä. Kehittyvän "Meksikon koulun" taiteilijat olivat kiinnostuneita sekä historiallisesta että nykyaikaisesta kansantaiteesta, joten he myös vetosivat Davisin kauppaan. Davis oli ensimmäisten joukossa, jotka keräsivät, esittelivät ja myivät heidän teoksensa. Hän esitteli Diego Riveran, José Clemente Orozcon ja Rufino Tamayon teoksia. Myymälään kävi myös Miguel Covarrubias ja Jean Charlot. Davis esitteli myös amerikkalaisten, kuten George Biddlen, Caroline Durieuxin ja William Spratlingin, teoksia.