Cady taisteli Meksikon-Amerikan sodassa 1846-1848. Hän osallistui Veracruzin piiritykseen 9.-29. maaliskuuta 1847; Cerro Gordon taisteluun 17.-18. huhtikuuta 1847; Amazoquen taisteluun 14. toukokuuta 1847; San Antonion valloitukseen 20. elokuuta 1847; Churubuscon taisteluun.
, 20. elokuuta 1847; ja Molino del Reyn taistelu, 8. syyskuuta 1847, jossa hän haavoittui. Kapteeni Cady johti yhtä viidestä sadan amerikkalaisen sotilaan ryhmästä, jotka hyökkäsivät jauhomyllyyn Molino del Reyn taistelussa, mutta jotka torjuttiin lukuisilla tappioilla.