Istituto Luce pyysi häntä tekemään lyhytelokuvan vuonna 2013 Lampedusan saaren rannikolla tapahtuneesta siirtolaisten laivaonnettomuudesta, mutta Rosi hylkäsi pian hankkeen ja teki täyspitkän dokumentin siitä, miten Italia on käsitellyt jatkuvaa eurooppalaista siirtolaiskriisiä.
- Mitä? Hän kuvasi "Fire at Sea" (2016) lähes vuoden ajan Lampedusassa, keskittyen kriisiin saaren ihmisten kautta, kuten 12-vuotias Samuele ja maahanmuuttajien lääkäri Pietro Bartolo. Se oli mukana kilpailussa 66. Berliinin kansainvälisessä elokuvafestivaalissa, voittaen jälleen kerran festivaalin korkeimman palkinnon, Golden Bear -palkinnon, ja saadessaan laajan kansainvälisen arvostelun julkaisunsa jälkeen. Elokuva oli ensimmäinen Italian toimittama dokumentti Oscar-palkinnon parhaan ulkomaisen elokuvan kategoriassa, vaikka se ei päässyt lopulliseen listaan, ja se oli ehdolla parhaan dokumenttielokuvan palkintoon 89. Oscar-palkinnossa. Se voitti myös Euroopan elokuva-palkinnon parhaasta dokumenttielokuvasta.