Klose allekirjoitti kolmivuotisen sopimuksen italialaisen Serie A -klubin Lazion kanssa 9. kesäkuuta 2011. Hän teki ensimmäisen maalinsa Laziossa UEFA-Euroopan liigan play-off-ottelussa 2012-13 ja auttoi myös neljä muuta maalia. Lazio voitti ottelun 6:0 ja voitti play-off-ottelun 9: 1 Rabotničkia vastaan. 9. syyskuuta 2011 hän teki debyyttinsä Serie A: ssa Milanon kanssa ja teki maalin 12. minuutissa, joka oli kauden ensimmäinen Serie A -maali.
- Mitä? Vaikka hän oli ollut klubilla vain muutaman kuukauden, Lazion valmentaja Edoardo Reja korosti hänen tärkeyttään joukkueelle. 16. lokakuuta 2011 Klose teki 93. minuutilla maalin Romaa vastaan Laziolle 2-1. Tapahtumaa saastutti kuitenkin pieni ryhmä radikaaleja Lazion kannattajia, joilla oli natsien käyttämästä motosta otettu kyltti. Taululla luki "Klose Mit Uns", mikä merkitsee "Sulkekaa kanssamme". Se oli tarkoitettu noiden fanien Kloseen ylistykseksi, mutta natsit käyttivät mottoa "Jumala meidän kanssamme" ja Lazion fanien kyltissä oli S-kirjaimet samassa fontissa kuin Adolf Hitlerin "Schutzstaffelin" (SS) logo. Klose oli nimenomaisesti tuominnut kyltin sanoen: "Politiikan tulisi pysyä poissa stadionilta".