Davis otettiin palvelukseen 12. Illinoisin ratsuväessä helmikuussa 1862 everstiluutnanttina. Hän saapui pian
Ensimmäisessä Winchesterin taistelussa Davis sai komennon tiedustelemaan. Bunker Hillissä West Virginiassa Davis torjui konfederaation hyökkäyksen. Liittoutuneet hyökkäsivät vastahyökkäykseen seuraavana aamuna, mutta Davis lähetti neljäkymmentä sotilasta lähellä Darkesvilleä, Länsi-Virginiaan. Davisin johdolla he ajoivat vastustajat pois, surmasivat 25 ihmistä, mukaan lukien Carrolltonin Charles Carrollin lapsenlapsi, ja ottivat 50 vankia.