Fox syntyi Derbyllä Derbyshiressä vuonna 1843, yksi kuudesta lapsesta, jotka syntyivät Marianne "née" Struttille (1814<unk>1898) ja Douglas Foxille (1798<unk>1885), tuomari ja kirurgi. Hän opiskeli Rossall Schoolissa ja Brighton Collegessa ennen armeijaan liittymistä. Fox aloitti sotilaallisen uransa palvelemalla 100. jalkaväkirykmentissä vuosina 1863-1875. Hänet ylennettiin luutnanttiksi vuonna 1865 ja kapteeniksi vuonna 1871. Hän oli rykmenttinsä kanssa Maltalla. Siirrettyään 42. jalkaväkirykmenttiin (Royal Highland) hän oli rykmenttinsä kanssa Aldershotissa vuonna 1881 ennen palvelusta Egyptin taistelussa.
Hän haavoittui Tell El Kebirin taistelussa vuonna 1882. Alphonse-Marie-Adolphe de Neuvillen maalauksessa "The Storming of Tel el Kebir" (1882) Fox kuvattiin vasemmalla olkapäässä haavoittuneena ja toisen sotilaan pitämässä, kun taas todellisuudessa hänet ammuttiin reidessä.