Wong syntyi vuonna 1847 varakkaaseen perheeseen, joka menetti pian rahansa Taipingin kapinan aikana.
- Mitä? Vuonna 1861 eräs lähetyssaarnaajapari otti hänet kotiinsa, ja hänet kastettiin baptistiuskossa ja hän tuli Yhdysvaltoihin vuonna 1867. Seuraavina vuosina hän opiskeli Columbian Collegessa Washingtonissa ja Lewisburgin yliopistossa (myöhemmin nimeltään Bucknell University) Lewisburgissa, Pennsylvaniassa 1869-70, ja lähti suorittamatta tutkintoa.